Originariamente Scritto da
Cagalli Tiziano
E' una tecnica molto ma molto interessante, sono anni che la applico ed i risultati sono costanti nel tempo. Gestire le operazioni con le opzioni ti permette una grandissima elasticità.
Per quanto riguarda la lista dei titoli, è una lista che cambia continuamente, quello che ti posso dire è che è inutile andare a cercare di combinare migliaia di titoli, nella pratica è invece importante che siano titoli ad alta capitalizzazione e che non abbiano volatilità storiche alte o basse rispetto al loro indice.
Ti faccio un esempio con mercati aperti (non americani...)
Dalla watchlist dove hai messo l'indicatore volatility togli gli eccessi di vola in positivo ed in negativo.. rispetto all'indice a cui i titoli appartengono ...nell'esempio i primi 5 e l'ultimo.
Poi apri la matrice di correlazione e clicchi sulla colonna dell'indice di riferimento e scegli quelli poco correlati ... i primi 6 nell'esempio.
A questo punto hai la tua lista titoli da dare in pasto all'OverSpread.
P.S : con Interactive Brokers sei linkato a noi?
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