Overspread con opzioni => timeframe

[Cagalli Tiziano]

Invece quello che mi suggerisci te non è partire con dei vertical ma con delle posizioni sintetiche;
G

No, non suggerivo nulla ma rispondevo alla tua domanda di come fare con i itoli short

poi nell'esempio vedo che la strategia iniziale parte long è iniziata con un vertical, poi corretto con la vendita di una call.

Questo è solo un esempio di come poter modificare il delta: se parti con uno spread, io lo modifico così.

Ora le due posizioni , visto che lo Z-Score invece che andare verso lo zero si sta allargando, sono entrambe in sofferenza e quindi o le correggo entrambe o ne scelgo una e faccio in modo di far collimare il delta dell'altra.

1) controlla che i correlogrammi abbiano delle forme stocastiche (con una forma tipo l'esempio che ti allego, con gli istogrammi un pò "disordinati")
2) controlla lo cointegrazione che sia rimasta a livelli alti
3) se così non fosse dividi la coppia: fai una ricerca per trovare un nuovo asset per ognuno dei due. Prima avevi asset A&B dopo avrai A&C e B&D