Overspread con opzioni => timeframe

[rgil65]

Si sono in paper trading, timeframe daily, ancora tanti gg previsti per tornare a 0, quindi si ho pensato anch'io di raddoppiare, non ho fatto un vero raddoppio alla fine ma un bilanciamendo del delta aumentando la posizione sul lato che aveva perso, in maniera prudenziale senza un vero raddoppio, anche perchè mi sono chiesto .... se non fosse in paper e fossi alle prime operazioni real te la sentiresti di raddoppiare la posizione solo dopo pochi gg dallo start ..... la risposta ... dipende da quanti spread ho a mercato e da come stanno andando se sono tutti in sofferenza perchè magari siamo su un momento particolare di mercato bilancerei e basta, se invece è un caso isolato potrei anche raddoppiare. Nella simulazione visto che ho "posato" solo 2 spread daily (al momento), e uno è andato in sofferenza e l'altro è li li ho scelto la via di mezzo, bilancio aggiungendo opzioni su un lato.... vedremo se cosi le cose si sistemano
Per quanto riguarda la scelta ho:
1. scelto un livello di cointegrazione buono (era 1)
2. Profitto/loss standard in linea con quello ottimizzato
3. Profito/loss standard 145 con drawdown a -26 (mi sembra un buon rapporto)
4. Buon rapporto dei prezzi
5. 12 trades (in media sulla lista un numero alto rispetto a tanti altri)

Nel mio filtraggio non ho considerato lo Spread zero crosses superiore ad un certo numero.... in questo caso ho controllato e sarebbe 23 (ma uno dei parametri che è meglio stia sopra un certo valore ? )

Ma sono principiante in tal senso quindi può essere che non abbia okkio :P, o non abbia filtrato (scelto) correttamente.

G