Buonasera a tutti,
torno alle opzioni, e a PlayOptions, dopo qualche anno di lontananza e vorrei farlo con l'Overspread (spread con opzioni). Mi ricollego a questo thread che contiene già alcuni collegamenti a ciò che vorrei esporre e chiedere. La mia prima idea, dopo avere acquisito un po' di informazioni sul forum e nei video, è stata quella di utilizzare il timeframe orario, ma mi sono subito scontrato con le problematiche oggettive già emerse più volte, relative all'incidenza di spread e commissioni che vanno ad erodere gran parte di un potenziale guadagno che non potrà comunque essere consistente.

Quindi:
1) Riuscite ad essere a tutt'oggi profittevoli con questo timeframe e le opzioni?
2) Ritenete che i mercati tedesco e francese possano essere più adatti e clementi in termini di spread rispetto al nostro?
3) A livello statistico quante volte è necessario ribilanciare una coppia nella durata dell'Overspread?

La procedura operativa che vorrei adottare è la seguente:
1) scelta della coppia e del momento d'ingresso
2) controllo della volatilità implicita (più smile e DPD che non fa mai male)
3) ingresso a mercato con gli spread rialzisti e ribassisti (bilanciati) completi in caso di VI elevata o solo con le Call e Put acquistate (bilanciate) in caso di VI bassa (con l'eventuale obiettivo di successiva realizzazione di figure sopra lo zero).
4) gestione di quanto messo a mercato in funzione dei movimenti di mercato e del bilanciamento, cointegrazione, correlazione, della coppia.

Ritenete definitivamente che il timeframe daily sia da ritenersi il migliore a livello di gestibilità e redditività? O invece ci sono vantaggi e sfumature che mi sfuggono che possano far preferire l'orario?

Chiedo quindi un parere per tirare un attimo le somme relativamente a questi aspetti degli Overspread.
Vi ringrazio in anticipo per la disponibilità.