Discussione: Linea PAYOFF variabile.....
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21-02-20, 14:49 #1
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Linea PAYOFF variabile.....
Buongiorno,
premetto che utilizzo il prodotto FIUTO BETA da diversi anni e vi ringrazio , tuttavia spesso riscontro un grave problema cioè quando vado ad aggiornare i dati della strategia che ho montata , i valori di breakeven sia high che down variano! Varia anche il massimo profitto e la probabilità!
Non capisco il motivo , il payoff della strategia deve rimanere sempre lo stesso anche secondo le vostre lezioni, allora come mai c’è questa variazione IMPORTANTE, è giusto per la linea del ATNOW, quella si, deve variare ma non la linea blu(pay-off) altrimenti si perdono tutti i riferimenti..
Può capitare un aggiornamento manuale in cui non prenda bene i dati ma quando i dati sono coerenti, come mai c’è questa variazione sulla linea del PAYOFF, dove sbaglio?
p.s allego screenshot di vari aggiornamenti dove si evidenzia il problema.
Grazie mille
Saluti
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21-02-20, 14:57 #2
Salve,
la linea del payoff cambia in quanto la strategia è un calendar, ovvero è composta da opzioni con scadenze diverse. La linea del payoff in Fiuto Beta è sempre disegnata alla prima scadenza, di conseguenza tutte le opzioni che hanno una scadenza successiva vengono valutate tramite calcolo teorico per il disegno del payoff. Man mano che i prezzi di queste opzioni cambiano, cambiano anche le relative volatilità implicite, e come conseguenza diretta la linea del payoff presenta una variazione di valori.
Max Francario
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21-02-20, 15:27 #3
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