Nuovo nel mondo delle opzioni

[Cagalli Tiziano]

Salve, mi sono appena iscritto e sono un po' alle prime armi con le opzioni, volevo chiedere come si potesse fare per scaricare su exel i dati storici del prezzo di un opzione , non so se una volta scadute questi dati vengano cancellati o meno , ma anche poter avere i dati solo di quelle in atto fin ora mi sarebbe utile(ho scaricato fiuto ma non riesco a trovare questa funzionalità).

Quello che chiedi è come si possono scaricare i dati su exell da Fiuto Beta? se la domanda è questa, non si può, non abbiamo previsto questa funzione.

Ho notato guardando su alcuni broker online che il prezzo delle opzioni a volte è molto diverso dal valore che restituiscono alcuni calcolatori automatici,

I calcolatori esprimono un valore teorico, il mercato invece esprime il valore che gli operatori che espongono i prezzi, danno alle opzioni. Si chiama volatilità implicita che è un forecast degli operatori...quindi insindacabile: è così e basta!

sembra che anche quando il prezzo della put e della call con stesso strike sia lo stesso, a volte qualsiasi direzione prenda il sottostante , la variazione percentuale di quella vincente sia maggiore della perdita di quella perdente, mentre dovrebbe avvenire il contrario,

Perchè? ... quella che tu definisci "vincente" ha un delta che va via via aumentando mentre l'altra, quella "perdente" lo ha in diminuzione. Sappiamo che il delta rappresenta quanti soldi guadagno/perdo al movimento di 1 euro/punto del sottostante.

da qui il mio interesse per cercare di quantificare la frequenza di questi avvenimenti insoliti (o probabilmente dovuti a un fattore di tipo psicologico ).

Definito che non sono insoliti, il fattore psicologico poco influisce sui sofware di quotazione. Ci sono degli studi, delle aspetattive e non delle patologie psicologiche...questo almeno è nei professionisti e coloro che espongono i prezzi, professionisti lo sono.

Qualcuno può darmi un idea qui di come stanno le cose oppure se è troppo lungo indirizzarmi direttamente a un link dove si tratta questo argomento specifico?(cercare su internet semplicemente non è cosi facile per queste cose)
grazie mille in anticipo

.

Le cose stanno nel delta e nel vega calcolati con una volatilità implicita che è variabile.

Ho spammato questo messaggio un po' ovunque , non sapevo bene dove fosse più opportuno scriverlo, mi scuso per chi dovesse ritrovarselo davanti un paio di volte

Nessun problema, per i prossimi basta che li scrivi una sola volta e noi ti risponderemo