Calendar a modo mio su Stoxx50

[Cagalli Tiziano]

Complimenti belle strategie.
Volevo chiederti Tiziano ,
in caso di persistente salita del sottostante , la vola generalmente si abbassa , causando soprattutto sulle comprate un abbassamento del loro valore e di conseguenza del PAYOFF complessivo.
Dalla tua esperienza , c'e' un modo di compensare il calo della vola con qualche accorgimento?

Certo, si mediano le posizioni. Sembra una pratica pericolosa tipo la Martingala, mentre in realtà sappiamo che a scadenza la vola è zero...per cui si può mediare

N.b: per caso puoi postare anche l'at now del Calendar fatto nel Webinar di Webank?

mi spiace ma non l'ho tenuto

[Cagalli Tiziano]

La volatilità complessiva è scesa rispetto a ieri ma è comunque più alta rispetto alla data di creazione.
Infatti la vola totale delle singole opzioni era 171.8 alla data di creazione ed ora è 180.4.
Il risultato in euro è quindi positivo.

[antoniokk]

La volatilità complessiva è scesa rispetto a ieri ma è comunque più alta rispetto alla data di creazione.
Infatti la vola totale delle singole opzioni era 171.8 alla data di creazione ed ora è 180.4.
Il risultato in euro è quindi positivo.

Quindi per chi volesse metterla a mercato oggi o domani,
la strategia è ancora valida?

[Cagalli Tiziano]

Quindi per chi volesse metterla a mercato oggi o domani,
la strategia è ancora valida?

La vola è ancora alta, se si abbassa dieci punti totali si

[TraderLoki]

Grazie a te.... i forum sono old style, poco social

Allora, per diventare più "social" ho guardato qualche intervento dell'IT forum che quest'anno viene fatto online.
Ore e ore per non dire nulla!

Meglio un forum di qualità come questo. CENTO volte meglio.

Loki

[bergamin]

Allora, per diventare più "social" ho guardato qualche intervento dell'IT forum che quest'anno viene fatto online.
Ore e ore per non dire nulla!

Meglio un forum di qualità come questo. CENTO volte meglio.

Loki

Si chiama " BLA BLA TRADING " : come vendere le pere cottte, ovvero essere dei pericottari

[Savius]

Stimolato da questa esposizione di Tiziano ho provato a fare diversi tipi di calendar su Dax ed Eurostoxx, ed ho visto che con le volatilità attuali è abbastanza facile costruire figure tutte sopra lo zero, anche calendar semplici e non particolarmente elaborati. Ne allego uno come esempio, in paper con prezzi reali. Creando figure più complesse su più strike ecc. ispirate al "calendar a modo mio" di Tiziano i risultati sono ancora più strabilianti (intendo che mi ha sorpreso che vengano così facilmente anche a me che non sono particolarmente esperto di calendar)
Poichè non esistono pasti gratis, immagino che questo sia possibile perchè il mercato si attende un calo della volatilità che riporterebbe il calendar ad un profilo più "normale", con una parte sotto lo zero.
E' corretta questa ipotesi?

[Cagalli Tiziano]

Stimolato da questa esposizione di Tiziano ho provato a fare diversi tipi di calendar su Dax ed Eurostoxx, ed ho visto che con le volatilità attuali è abbastanza facile costruire figure tutte sopra lo zero, anche calendar semplici e non particolarmente elaborati. Ne allego uno come esempio, in paper con prezzi reali. Creando figure più complesse su più strike ecc. ispirate al "calendar a modo mio" di Tiziano i risultati sono ancora più strabilianti (intendo che mi ha sorpreso che vengano così facilmente anche a me che non sono particolarmente esperto di calendar)
Poichè non esistono pasti gratis, immagino che questo sia possibile perchè il mercato si attende un calo della volatilità che riporterebbe il calendar ad un profilo più "normale", con una parte sotto lo zero.
E' corretta questa ipotesi?

Non è risk free perchè quel payoff in realtà si muove verso l'alto e verso il basso. Comunque per essere certi di iniziare con la figura corretta non scordiamo di attivare il Put/Call parity (finestra strategy settings -> moneyness)

[papacharlie]

Grazie a te.... i forum sono old style, poco social [/QUOTE]

Saranno anche poco social, ma, a mio avviso, pieni di meravigliosi contenuti messi a disposizione da te Tiziano.
Si dica quel che si vuole, ma quello che ,in ormai dieci anni, ho imparato da voi lo considero il più grande investimento che potessi fare..

[Cagalli Tiziano]

Grazie a te.... i forum sono old style, poco social

Saranno anche poco social, ma, a mio avviso, pieni di meravigliosi contenuti messi a disposizione da te Tiziano.
Si dica quel che si vuole, ma quello che ,in ormai dieci anni, ho imparato da voi lo considero il più grande investimento che potessi fare..[/QUOTE]

Tutti twittano o telegrammano io preferisco il forum pur capendo che gli altri sono strumenti di comunicazione 1000 volte meglio.

Grazie a te caro,
è un piacere!