Calendar a modo mio su Stoxx50

[papacharlie]

In questi ultimi giorni mi sembra che tutta la superficie di volatilità si sia alzata, ma in particolare sulla scadenza breve venduta, non consentendo ancora di passare alla cassa.....la linea Atnow non corrisponde al gain effettivo che a bid/ask average è di circa 200€ !

se la volatilità si fosse alzata in modo uniforme su tutte e due le scadenze, l'incidenza di questo aumento sul prezzo più alto delle opzioni quotate sulla scadenza lunga avrebbe portato ad un gain ben maggiore....

Beetrader ha una funzione nelle impostazioni del playoff che consente di vedere come era lo stesso playoff stimato all'apertura della strategia e come è adesso...senza sarebbe come brancolare nel buio.

Grazie a tutti voi