Discussione: Ordini "fuori quotazione"
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11-11-20, 10:21 #1
Ordini "fuori quotazione"
Ciao a tutti,
nel testare una difesa con la funzione planninig in paper trading, mi sono ritrovato con un eseguito di un future short a "0".
Essendo avvenuto a mezzanotte, suppongo che sia stato semplicemente perchè il software ha trovato un prezzo (anche se mai esistito sul book) effettivamente inferiore a quello impostato, e quindi, giustamente lui ha eseguito.
Ma la domanda è:
potrebbe accadere un caso del genere in real?
Io direi di no (visto che un eseguito sarà sempre un prezzo esistente sul book) ma... anche se fosse possibile, c'è un metodo per evitare cose del genere?
Ecco in allegato l'ingresso "incriminato", giusto per essere più chiari.
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11-11-20, 11:48 #2
Si!
Non è zero ma 0.0001 quindi un valore valido.
Ti consiglio di utilizzare i filtri del planing per evitare questo: ad esempio se metti che ci debba essere un max di 10 secondi in assenza di ticks hai già filtrato molto bene ed il problema non si presenta.
Il tempo di intervallo non lo mettiamo come parametro fisso perchè dipende molto dal tipo di sottostante...se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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12-11-20, 11:00 #3
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12-11-20, 15:11 #4