Discussione: OverSpread, lo spread fatto con la cointegrazione
-
17-04-19, 12:41 #321
-
17-04-19, 18:48 #322
- Data Registrazione
- Apr 2016
- Messaggi
- 2
-
16-02-21, 15:16 #323
- Data Registrazione
- Feb 2021
- Messaggi
- 2
Funzione OverSpread
Buon giorno a tutti. Scrivo qui per evitare di aprire un altro post.
Sono un neofita, se sbaglio qualche termine o concetto perdonatemi.
Stavo studiando la documentazione del software beeTrader (software che mi hanno suggerito in molti) e mi sono imbattuto nel manuale della funzione OverSpread. Funzionalità che mi ha molto incuriosito, visto l'approccio matematico e statistico (mi ha ricordato appunto il mio vecchio professore di statistica).
Da quello che ho potuto leggere - anche sul forum - utilizzando l'OverSpread è possibile trovare coppie con un buon livello di cointegrazione. Sfruttando questo principio statistico si possono sfruttare i segnali generati per entrare a mercato. Da una parte long, dall'altra short.
In un primo momento, visto la mi limitata conoscenza, avevo pensato che con la creazione di sottostanti sintetici (sia short che long, a seconda dei casi)
si possa entrare a mercato per sfruttare i segnali generati dall'OverSpread. E' sbagliata come idea o troppo semplice come strategia?
Ovviamente andrebbe integrata una procedura da applicare in caso di "falsi segnali" e ci si ritrovi con un trend a sfavore.
Spero di essere stato chiaro e di non aver scritto stupidagini.
Un saluto.
-
16-02-21, 16:06 #324..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
-
18-02-24, 15:31 #325
- Data Registrazione
- Jun 2020
- Messaggi
- 18
OverSpread e valute
Ciao a tutti,
domanda da dilettante. Sarebbe possibile sfruttare anche sul forex il concetto di cointegrazione su cui si basa l'overspread.
Con forex non intendo futures valutari ma i cross veri e propri? Cioè, considerando un cross come un sottostante unico (nonostante sia il rapporto tra due valute), è possibile mettere in spread due cross andando long su uno e short sull'altro sfruttando l'overspread con beetrader?
Grazie e buona domenica, M
-
19-02-24, 12:08 #326
Io no li ho mai fatti, e penso che non funzioni, prova comunque in paper, perchè: se il software rileva una coppia, esempio EURUSD - USDJPY, e lo z-score è andato a +2, ci è andato perchè si sono mossi EUR, JPY ed USD oppure ci è andato perchè si è mosso solo l'USD che è presente in entrambi i lati della coppia? Un movimento sull'USD in questo esempio verrebbe amplificato e potrebbe portare la coppia in correlazione e quindi inficiare la cointegrazione.
Grazie e fammi sapere
Ciao..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.