Citazione Originariamente Scritto da philthai Visualizza Messaggio
Salve,
è un semplice calendar fatto a sigma con put comprata strike inferiore e put venduta strike superiore. Mi scuso ma non capisco quale è il prezzo di riferimento o esecuzione,
quello di acquisto quello di eventuale assegnazione, quello alla scadenza???? E' un punto fondamentale che non riesco a capire. Cosa vuol dire che il gamma mi varia il prezzo del delta? Forse intende dire che si somma o sottrare al delta come dice in un suo video.....Mi faccia capire per favore.

Saluti
Pippo
come faccio a sapere il prezzo a cui verrai eseguito se non so nemmeno di che sottostante stiamo parlando
se invece chiedi in via generale il prezzo di esecuzione sarà quello che pagherai se comperi o che incasserai se vendi. Il prezzo di riferimento è il prezzo del sottostante che verrà preso a scadenza per calcolare i prezzi delle opzioni. Se sono Otm sarà comunque zero, se Itm saranno dati dalla differenza tra lo strike ed il prezzo di riferimento.

Il gamma rappresenta di quanti euro cambia il Delta al variare di 1 euro del sottostante o di 1 punto se è un indice.
quindi se ho per ipotesi un Delta del calendar di 100 euro e un gamma di 5 euro vuol dire che è basso. Se invece il valore gamma è superiore al Delta allora è alto. I valori si sommano algebricamente.
Però se non capisci quando lo spiego nei video credo che tramite forum sia più difficilr