Citazione Originariamente Scritto da MRTMSS Visualizza Messaggio
Buongiorno,
queste sono veramente le basi delle opzioni, un trader non può operare in opzioni se non sa eseguire questi calcoli.
Un piccolo appunto: come fa @playmax a dire che non è corretto che non si vedono nemmeno i prezzi di carico/eseguiti nell'immagine?

Comunque, i conteggi da fare sono i seguenti (considerando che la figura è stata costruita con opzioni ITM):

La parte centrale dello strangle è a 38, quindi consideriamo a scadenza un settlement di 38.
- La call 36 sarà ITM di 2 x 100 (lotto) x 5 (quantità) = 1000
- La put 40 sarà ITM di 2 x 100 (lotto) x 5 (quantità) = 1000

Presumo che il premio incassato sia circa di (visto che l'at now è sulla linea dello zero...quindi i prezzi di eseguito sono circa le quotazioni attuali):
- call premio incassato @ 2 x 100 (lotto) x 5 (quantità) = 1000
- put premio incassato @ 3 x 100 (lotto) x 5 (quantità) = 1500

Quindi totale premio incassato 2500 - ITM opzioni 2000 = 500 cioè circa il massimo profitto che si legge nell'immagine.
Salve mi sa dire gentilmente dove viene spiegato questo che non lo ricordo?