Vomma

[the learner]

io credo invece che la figura tipica per sfruttare il vomma sia proprio il ratio spread, figura con la quale si vende vega comprando delta

Se metti in mezzo il delta non è più trading di vomma...
Se vuoi fare trading di vanna --> usa risk reversal
Se vuoi fare trading di vomma --> usa butterfly
In entrambi i casi, delta e vega neutrali. Altrimenti stai semplicemente mischiando più greche (nel tuo caso, appunto, il delta).

[Cagalli Tiziano]

Volevo solo sottolineare che si tratta di una greca di secondo grado, non terzo come detto all'inizio. Comunque il modo più naturale per fare trading di vomma è una semplice butterfly che sia vega neutrale.

grazie per la seconda citazione dell’errore che ho fatto: sbagliare ordine è grave poiché saltano i parametri di controllo.

Ne approfitto per dire a coloro che hanno ricevuto il video “guadagnare col Vomma” che i passaggi sono tutti corretti ed il risultato finale lo dimostra dato che tutto il video è real time.

Grazie a tutti e buone feste, serene!!!

[the learner]

grazie per la seconda citazione dell’errore che ho fatto: sbagliare ordine è grave poiché saltano i parametri di controllo.

Ne approfitto per dire a coloro che hanno ricevuto il video “guadagnare col Vomma” che i passaggi sono tutti corretti ed il risultato finale lo dimostra dato che tutto il video è real time.

Grazie a tutti e buone feste, serene!!!

Di che video si tratta?

[tancredi]

io credo invece che la figura tipica per sfruttare il vomma sia proprio il ratio spread, figura con la quale si vende vega comprando delta



ma vorrei motivare quello che ho capito se no sembra che butti li una affermazione così tanto per....

premetto che la sintesi perfetta del vomma è il vvix che ho è altro che la variazione della vix cioè della volatilità delle opzioni su sp500, e va beh non ne facciamo nulla

il vomma è la variazione della vega come effetto della variazione della volatilità, giusto?
sembra che il vomma sia più alto nelle opzioni atm invece è massimo nelle opzioni otm, diciamo all'incirca 0,20 0,15 o giù di lì
i rischi dati dal vomma diventano importanti quando ci sono forti movimenti del sottostante e quando aumenta la volatilità in tutta la chain delle opzioni
in linea di massima quando si raggiunge la seconda deviazione standard giornaliera si vede insomma nello smile di volatilità uno spike chiamiamolo così di vomma sulle code grasse e anche se il vega è alto in valore assoluto sull'atm, in termini percentuali è molto più alto sull'otm. il vomma è influenzato dal vega, quindi se aumenta il vomma aumenteranno anche i prezzi delle opzioni, ed è proprio su questo vantaggio che si costruiscono figure theta positive e vega negative, cercando di tenere sotto controllo il delta, che a questo punto diventa profilo di rischio. la vendita di put che tanto mi piace si inserisce in questo filone, dove sfrutto il theta e il vega negativo, mentre al delta non do molta importanza essendo in gran parte assorbito dall'enorme e mastodontico vomma. se trado invece un sottostante sul quale il vomma sulla 2° deviazione standard non è così importante, rispetto alla put con volatilità 200%..., sono costretto tra virgolette a tenere sotto controllo il profilo di rischio con il delta, e quindi devo essere acquirente di opzioni atm o leggermente itm e venditore di opzioni otm

questo è quello che ho capito del vomma...boh, ho dette delle castronerie?

scusate riquoto perchè è rimasto sull'altra pagina

[tancredi]

Se metti in mezzo il delta non è più trading di vomma...
Se vuoi fare trading di vanna --> usa risk reversal
Se vuoi fare trading di vomma --> usa butterfly
In entrambi i casi, delta e vega neutrali. Altrimenti stai semplicemente mischiando più greche (nel tuo caso, appunto, il delta).

hai ragione, ma il delta mi serve solo per controllare il rischio

[tancredi]

Se metti in mezzo il delta non è più trading di vomma...
Se vuoi fare trading di vanna --> usa risk reversal
Se vuoi fare trading di vomma --> usa butterfly
In entrambi i casi, delta e vega neutrali. Altrimenti stai semplicemente mischiando più greche (nel tuo caso, appunto, il delta).

come fai a tradare il vomma con la butterfly se con la butterfly compri volatilità proprio dove invece dovresti venderla? intendo la gamba più otm

casomai è successivamente che si chiude il ratio spread in butterfly, altrimenti rischi di tarparti le ali a proposito di farfalle

[tancredi]

comunque, cioè che mi interessa è come riuscire a guadagnare di vomma nei diagonal o calendar

compito a cui cercherò di dare una risposta nei prossimi giorni/settimane

[the learner]

come fai a tradare il vomma con la butterfly se con la butterfly compri volatilità proprio dove invece dovresti venderla? intendo la gamba più otm

casomai è successivamente che si chiude il ratio spread in butterfly, altrimenti rischi di tarparti le ali a proposito di farfalle

Saprai che una butterfly può essere sia comprata che venduta. Fare trading di vomma significa fare trading sulla volatilità della volatilità. Sapendo che le OTM attorno ai 10 delta hanno il vomma maggiore puoi comprare le ali della butterfly se ti aspetti una volatilità della volatilità in aumento. Al contrario vendi le ali. Il corpo della butterfly deve essere usato per bilanciare il vega e il delta della strategia totale.

Come detto, se inizi a mettere in mezzo altre greche non fai più trading di vomma, ma qualcos'altro.

[tancredi]

Saprai che una butterfly può essere sia comprata che venduta. Fare trading di vomma significa fare trading sulla volatilità della volatilità. Sapendo che le OTM attorno ai 10 delta hanno il vomma maggiore puoi comprare le ali della butterfly se ti aspetti una volatilità della volatilità in aumento. Al contrario vendi le ali. Il corpo della butterfly deve essere usato per bilanciare il vega e il delta della strategia totale.

Come detto, se inizi a mettere in mezzo altre greche non fai più trading di vomma, ma qualcos'altro.

si corretto!
siamo d'accordo sull'otm

sai, le butterfly otm è un bel sistema per mettere delle "trappole" al mercato a costo quasi zero
quello che sto cercando di fare è di usare i calendar/diagonal otm come indicato nell'altro thread, per sfruttare il vomma

ci aggiorniamo

[bergamin]

si corretto!
Siamo d'accordo sull'otm

sai, le butterfly otm è un bel sistema per mettere delle "trappole" al mercato a costo quasi zero
quello che sto cercando di fare è di usare i calendar/diagonal otm come indicato nell'altro thread, per sfruttare il vomma

ci aggiorniamo

con i calendar non sfrutti il vomma ma eventualmente il vega