Problema visualizzazione dati intraday

[TraderLoki]

Ciao,

ho notato una strana situazione. Paragonando i dati intraday visualizzati da beeTrader per strumenti americani (broker IB)
e quelli scaricati dalla TWS in formato Excel, c'è uno sfasamento di 2 ore. In pratica, selezionando le caselle
"Visualizza dati da 15.30 a 22.00", beeTrader in realtà disegna i dati dalle 17.30 a 2 ore di afterhours.
(Lo sfasamento sulle candele appare di 1 ora e 55 minuti, ma quei 5 minuti credo dipendano dal fatto che beeTrader nomina
una candela con l'orario di fine, mentre la TWS con quello di inizio.)

Provo a mettere alcuni screenshot che evidenziano il problema. Ad es, XOM (Exxon Mobile).



In questa immagine la prima candela (15.35) appare avere i dati (O/H/L/C) indicati. Per semplicità, considerando solo
la chiusura, C = 130.29. La prima candela esportata dalla TWS per la stessa giornata del 9 Giugno è diversa; in particolare
C = 104.05.



Quella che beeTrader disegna come prima candela, in realtà appare la candela delle 17.30 dai dati della TWS,
come da immagine seguente.



In altre parole, le prime due ore di contrattazioni non vengono disegnate. Inoltre, il finale di giornata, come rappresentato
da beeTrader appare così:



La candela delle 20.00 riporta gli stessi dati OHLC della candela delle 21.55 della TWS (ho evidenziato i dati nel disegno
perchè la candela (freccia gialla) è quasi completamente coperta dal crosshair).



Inizialmente non sapevo a chi credere, ma il fatto che le ultime due ore disegnate da beeTrader in TUTTE le giornate
(qui ne ho mostrata una sola) siano sempre piatte mi lascia pensare che effettivamente stia disegnando contrattazioni
afterhours. In pratica, salta le prime due ore e ne aggiunge due in più.

Avevo pensato ad un problema di ora legale, ma da fine Marzo Italia e USA sono allineati, e comunque non spiegherebbe
le due ore di differenza.

Per riferimento vi aggiungo i setting usati sia su beeTrader che su TWS.



Grazie a chi mi vorrà dare una mano. Come potrete immaginare, così è un po' un casino

M.

[Cagalli Tiziano]

Ciao,.............
...............................................
Grazie a chi mi vorrà dare una mano. Come potrete immaginare, così è un po' un casino

M.

Ciao caro mispiace che sia un casino!
Comunque non ho usato l'applicazione perchè non la conosco e magari richiede impostazioni di orario nella richiesta dei dati storici ...ma ripeto non lo so.
Quello che posso fare è paragonare i grafici e vedo che sono identici barra per barra.






Quindi i dati sono giusti tra grafico e grafico mentre tu li verifichi tra grafico e applicazione di IB.

Quello che mi viene in mente è la possibilità che tu abbia l'orario del PC non allineato o che l'applicazione richieda il suo settaggio.

Non vedo problemi dal lato BeeTrader e non saprei cosa fare (lo abbiamo guardato con Max, ovviamente )

Fammi sapere se risolvi visto che tu conosci l'applicazione di IB che io non avevo mai visto.

[TraderLoki]

Ciao caro mispiace che sia un casino!
Comunque non ho usato l'applicazione perchè non la conosco e magari richiede impostazioni di orario nella richiesta dei dati storici ...ma ripeto non lo so.
Quello che posso fare è paragonare i grafici e vedo che sono identici barra per barra.






Quindi i dati sono giusti tra grafico e grafico mentre tu li verifichi tra grafico e applicazione di IB.

Quello che mi viene in mente è la possibilità che tu abbia l'orario del PC non allineato o che l'applicazione richieda il suo settaggio.

Non vedo problemi dal lato BeeTrader e non saprei cosa fare (lo abbiamo guardato con Max, ovviamente )

Fammi sapere se risolvi visto che tu conosci l'applicazione di IB che io non avevo mai visto.

Ciao Tiziano!
Grazie mille per la risposta.
Il problema è che se io seleziono in grafico di XOM su 5 minuti, ho un grafico diverso dal tuo cioè traslato di due ore.
Quello che hai riportato tu coincide perfettamente con quanto ottengo dalle API di IB per esportazione su Excel, ma non
è quello che mi disegna beeTrader.

Nella prima immagine metto il tuo grafico. Come vedi c'è una certa continuità con il giorno precedente
(rettangolo nero); ho inoltre evidenziato una candela, che sul tuo grafico appare alle 17.40.



Nella seconda immagine metto il grafico che ottengo io su beeTrader, con anche la finestra di Setting, per riferimento.
Vedi che il manca tutta la parte iniziale e in compenso c'è tutta una parte di afterhours (rettangolo nero). La candela
che per te era alle 17.40 per me è alle 15.40. (Come riferimento l'orario attuale del mio PC è 12:05 che coincide con il mio cellullare.)



Può essere che sia io ad aver sbagliato qualche settaggio, ma veramente non riesco a capire.

Grazie

Loki

[Francario Massimiliano]

Salve,
a vista direi che il problema è nell'impostazione di data/ora del PC, oppure in una qualche oscura impostazione della TWS che al posto di fornire dati con l'ora locale li fornisce in UTC.
Deve assicurarsi che il fuso orario sia quello corretto, le allego uno screenshot di come potrebbe essere su Windows 10.






Max Francario

[TraderLoki]

Salve,
a vista direi che il problema è nell'impostazione di data/ora del PC, oppure in una qualche oscura impostazione della TWS che al posto di fornire dati con l'ora locale li fornisce in UTC.
Deve assicurarsi che il fuso orario sia quello corretto, le allego uno screenshot di come potrebbe essere su Windows 10.

Max Francario

Buongiorno Max,
no in effetti i setting mi sembrano corretti.



Però forse ho circoscritto ulteriormente il problema. Ho notato (non sono sicuro al 100% della ripetibilità, però)
che se carico molte candele (ad es. 10000) il problema effettivamente esiste. Se ne carico di meno, sembra non
esserci. Nelle due figure seguenti - senza filtro - mostro come con molte candele la prima parte della giornata
venga etichettata come precedente alle 15.30. Con poche invece viene etichettata correttamente.



(Ho dovuto chiudere il grafico da 10000 prima di caricare quell'altro, altrimenti il problema non si manifestava.
Credo che sia perchè, per risparmiare dati, beeTrader usa una parte di quello già aperto, se questo esiste.)

Puoi provare a vedere se anche per te il problema con molte candele si presenta?

Inizialmente ho pensato che potesse essere un problema di disallineamento di ora legale, ma 10000 candele
arrivano a mala pena a metà Aprile, quando USA e IT erano già allineate. Quindi il motivo mi sfugge.

Se riesco faccio il test con altrettanti dati dalla TWS via DDE-Excel per vedere se il problema si presenta anche lì.

M.

[Francario Massimiliano]

Salve,

Buongiorno Max,
no in effetti i setting mi sembrano corretti.



Però forse ho circoscritto ulteriormente il problema. Ho notato (non sono sicuro al 100% della ripetibilità, però)
che se carico molte candele (ad es. 10000) il problema effettivamente esiste. Se ne carico di meno, sembra non
esserci. Nelle due figure seguenti - senza filtro - mostro come con molte candele la prima parte della giornata
venga etichettata come precedente alle 15.30. Con poche invece viene etichettata correttamente.



(Ho dovuto chiudere il grafico da 10000 prima di caricare quell'altro, altrimenti il problema non si manifestava.
Credo che sia perchè, per risparmiare dati, beeTrader usa una parte di quello già aperto, se questo esiste.)

Puoi provare a vedere se anche per te il problema con molte candele si presenta?

Inizialmente ho pensato che potesse essere un problema di disallineamento di ora legale, ma 10000 candele
arrivano a mala pena a metà Aprile, quando USA e IT erano già allineate. Quindi il motivo mi sfugge.

Se riesco faccio il test con altrettanti dati dalla TWS via DDE-Excel per vedere se il problema si presenta anche lì.

M.

siamo riusciti a replicare il problema, verrà risolto con la prossima release di beeTrader.

Grazie

Max Francario

[TraderLoki]

Salve,



siamo riusciti a replicare il problema, verrà risolto con la prossima release di beeTrader.

Grazie

Max Francario

Grazie mille.
Ne approfitto per un'ulteriore questione, visto che riguarda lo stesso tema.

Il filtro 15.30-22.00 è applicabile anche su TF daily? Con questo intendo dire: se è
selezionato, l'Open e Close della candela devono coincidere con Open e Close dell'intervallo
15.30 - 22.00? Chiedo perchè a volte non è così. Ad es. in questo grafico (DIS, daily e 30 minuti)
il daily mostra la chiusura al livello 95.90 (che è la candela delle 02.00 del mattino), anche se il filtro
è attivo, mentre il filtro sui 30 minuti mostra come ultima candela quella con chiusura 96.17.

Se il filtro deve funzionare anche sul daily, mi sarei aspettato come chiusura daily quella
dell'ultima candela (h 22.00) quando il filtro è attivato. Sto sbagliando qualcosa?
(In questo caso le candele sono solo 250, quindi il problema sembra diverso.)

Daily, con filtro attivo:


30-min, senza filtro attivo:


30-min, con filtro attivo:


M.

[Francario Massimiliano]

Salve,
No. Il filtro è applicabile esclusivamente a dati storici intraday ed ai tick real-time che vanno a "costruire" il grafico dopo che questo è stato aperto.

Max Francario

[Cagalli Tiziano]

Buongiorno Max,

Se riesco faccio il test con altrettanti dati dalla TWS via DDE-Excel per vedere se il problema si presenta anche lì.

M.

Siamo riusciti a riprodurre l'anomalia. E' da parte nostra. Risolveremo quanto prima!!
Grazie e scusa!!

[TraderLoki]

Siamo riusciti a riprodurre l'anomalia. E' da parte nostra. Risolveremo quanto prima!!
Grazie e scusa!!

Grazie mille a voi Tiziano.
Siete sempre molto reattivi.

M.