Strategie di calendario e non solo..

[livioptions]

Grazie Livio, ma più avanti. In queste settimane sto tenendo dei corsi su argomenti simili. Non vorrei ci fossero discrepanze.

Ok Tiziano, non pensavo certo di crearti problemi ma solo di dare un contributo. Ho ricevuto così tanto da te e da questo forum che mi sembra giusto restituire.
Ciao e buon lavoro.

[Cagalli Tiziano]

Ok Tiziano, non pensavo certo di crearti problemi ma solo di dare un contributo. Ho ricevuto così tanto da te e da questo forum che mi sembra giusto restituire.
Ciao e buon lavoro.

Nessun problema Livio, ci mancherebbe!
come ti scrivevo è solo rimandata.

Hai ragione, su questo forum ci ho passato notti intere, ora i “social” hanno sostituito questi strumenti e messo in mano l’autocelebrazione che non è il merito ma il contesto.
Chi fa più rumore vince.
Fenomeno interessante!
Ad maiora!

[papacharlie]

Un breve aggiornamento.

Niente di eclatante, sono passati 6 giorni, e, piano piano......

.

come si può vedere abbiamo, al momento, un leggero guadagno derivante sia da delta , che da theta e Vega , dove nel Vega è insito un inizio di ritorno al contango ( ora, su queste due scadenze siamo ancora in leggera backwardation )



Con gli strumenti dati da beetrader si riesce a controllare ogni componente della strategia, sia in apertura che durante la gestione......

Un piccola raffinatezza: nella prima immagine si vede come l'indice VIX, rappresentato dal pallino rosso stia iniziando a scendere sotto la scadenza di Gennaio rappresentata dal diamante verde ( call/put parity).

Se poi guardiamo la curva forward dei futures, ci rendiamo conto che ci sono ancora delle tensioni sul mercato; con l'indice vix, rappresentato dalla linea orizzontale arancione ancora superiore alla prima scadenza e siamo ancora in backwardation con S1>S2

[tancredi]

[tancredi]

[tancredi]

lancio una provocazione relativamente al vix

bene il calendar! è la base della nostra/mia operatività e su questo non ci piove...

mi chiedo però, e vi confido che lo faccio spesso,

quando conviene calendarizzare per esempio gennaio su maggio piuttosto che shortarlo secco(gennaio) in spread con bear call o bear put, strike 30 e 25 o 35 e 30?

visto che la scadenza è piuttosto lontana e sopravvalutata rispetto a dicembre, quale potrebbe essere il limite oltre il quale converrebbe spreddare anzichè calendarizzare?
inoltre...quando converrebbe, tenendo conto delle diverse curve a termine della volatilità?



giusto per cominciare ad allargare le proprie convinzioni e condividere le proprie esperienze

chiaro che figure sulla stessa scadenza non andrebbero a raccogliere il contango come differenza tra due scadenze ma piuttosto il theta e un pò di vega(non intriso di contango)

allego anche un altro spunto, figure che utilizzo più spesso in UVXY che VIX, figure che possono dare delle belle soddisfazioni

[livioptions]

lancio una provocazione relativamente al vix

bene il calendar! è la base della nostra/mia operatività e su questo non ci piove...

mi chiedo però, e vi confido che lo faccio spesso,

quando conviene calendarizzare per esempio gennaio su maggio piuttosto che shortarlo secco(gennaio) in spread con bear call o bear put, strike 30 e 25 o 35 e 30?

visto che la scadenza è piuttosto lontana e sopravvalutata rispetto a dicembre, quale potrebbe essere il limite oltre il quale converrebbe spreddare anzichè calendarizzare?
inoltre...quando converrebbe, tenendo conto delle diverse curve a termine della volatilità?



giusto per cominciare ad allargare le proprie convinzioni e condividere le proprie esperienze

chiaro che figure sulla stessa scadenza non andrebbero a raccogliere il contango come differenza tra due scadenze ma piuttosto il theta e un pò di vega(non intriso di contango)

allego anche un altro spunto, figure che utilizzo più spesso in UVXY che VIX, figure che possono dare delle belle soddisfazioni

Era una delle cose di cui volevo parlare, aspetto il consenso di Tiziano e poi vediamo le variazioni sul tema senz'altro molto interessanti

[bergamin]

Giusto per informazione mi direste qual'è il delta del future?

Grazie

[tancredi]

Giusto per informazione mi direste qual'è il delta del future?

Grazie

spiegati meglio bergamin

[bergamin]

spiegati meglio bergamin

se il vix si muove di 1 dollaro, il future di quanto si muove?
grazie