Gamma scalping real time

[fernatrade]

Scusa, mi era sfuggita la seconda domanda!

Sì, ci sono dei momenti in cui ne viene detenuta una parte, quasi mai il lotto totale. Si possono eventualmente fare sottostanti sintetici se i lotti messi a mercato lo consentono.

Questa parte la scrivo per coloro che non conoscono il termine "sintetico"

Sottostante sintetico Long: (+ Call - Put), Call comperata e Put venduta entrambe stesso strike
Sottostante sintetico Short: (-Call + PutI, Call venduta e Put comprata entrambe stesso strike

Ciao Tiziano

Volevo dirti e ringraziarvi perchè sto avendo ottimi risultati con Gamma Trading !

Quindi oltre alle put call di partenza l'algoritmo è in grado di gestire anche l'aggiunta di altre legs ad esempio per entrare con sottostanti sintetici ?

Grazie

Ciao
Fernando

[Cagalli Tiziano]

Ciao Tiziano

Volevo dirti e ringraziarvi perchè sto avendo ottimi risultati con Gamma Trading !

Quindi oltre alle put call di partenza l'algoritmo è in grado di gestire anche l'aggiunta di altre legs ad esempio per entrare con sottostanti sintetici ?

Grazie

Ciao
Fernando

Non avevo dubbi, complimenti !
Riconosce i sintetici se messi a copertura.
ciao e grazie a te!

[Cagalli Tiziano]

Devo correggermi: NON riconosce i sintetici, o meglio, in alcuni casi no.
Proprio poco fa con una operazione su BITCOIN non l’ha riconosciuta … per cui al momento consideriamo NO su tutti i sottostanti.

[Lorenzo08]

Salve,

È possibile sapere quanto capitale richiede per operare in tranquillità una strategia di questo tipo ?

Ringrazio in anticipo per la risposta

[xpedrox]

In base al volatility finder vedo che un titolo interessante potrebbe essere Intel



ma nell'analisi volatilità vedo che quella implicita è superiore alla storica



c'è qualcosa che non mi torna, qualche aiuto? grazie

[Cagalli Tiziano]

Salve,

È possibile sapere quanto capitale richiede per operare in tranquillità una strategia di questo tipo ?

Ringrazio in anticipo per la risposta

Certo che è possibile, è proprio il punto di forza di questa strategia.
Il massimo impiego di denaro dipende dal sottostante sul quele operi
Se hai un asset che quota 1 euro e ha opzioni con lotto 100 il massimo capitale è 1*100 = 100 euro
Se il tuo asset è invece un future che richiede un maegine di 1000 euro ed il lotto è 1, il massimo capitale è 1000*1= 1000

preferisco usare titoli e non future perchè si può diversificare di più e avere una volatilità storica maggiore. Poi ho clienti che fanno questa strategia su commodities e hanno comunque buoni risultati.

[riccardo1981]

In base al volatility finder vedo che un titolo interessante potrebbe essere Intel



ma nell'analisi volatilità vedo che quella implicita è superiore alla storica



c'è qualcosa che non mi torna, qualche aiuto? grazie

Ciao.. se posso.. il volatility finder e il volatiliy index esprimo due valori che non sono comparabili
https://help.beetrader.eu/volatility-finder/

Ciao
R.

[Cagalli Tiziano]

In base al volatility finder vedo che un titolo interessante potrebbe essere Intel



ma nell'analisi volatilità vedo che quella implicita è superiore alla storica



c'è qualcosa che non mi torna, qualche aiuto? grazie

Il vola Finder ha una volatilità rolling. Se per esempio guardiamo la vola rolling a 30 giorni potrebbe verificarsi che abbiamo 1 giorno della scadenza del mese e 29 del mese successivo. Mentre l'indice di vola è puntuale. Oggi è solo oggi.

Quindi se vuoi fare gamma scalping di serve la vola rolling se vuoi fare calenda ti serve l'indice di vola

[antoniokk]

Certo che è possibile, è proprio il punto di forza di questa strategia.
Il massimo impiego di denaro dipende dal sottostante sul quele operi
Se hai un asset che quota 1 euro e ha opzioni con lotto 100 il massimo capitale è 1*100 = 100 euro
Se il tuo asset è invece un future che richiede un maegine di 1000 euro ed il lotto è 1, il massimo capitale è 1000*1= 1000

preferisco usare titoli e non future perchè si può diversificare di più e avere una volatilità storica maggiore. Poi ho clienti che fanno questa strategia su commodities e hanno comunque buoni risultati.

Buongiorno Tiziano,
puoi darci anche un'idea complessiva, dei costi ideali, che un broker dovrebbe avere, per mantenere la strategia 30 ggiorni, sia per la parte commissionale, sia per la parte short overnight?

Esempio estremo:
sè il giorno 1 vendo i titoli e il giorno dopo li riacquisto e faccio questo per 30 gg, sempre in questa seguenza: vendita ----> short titoli overnight ----> riacquisto i titoli il giorno dopo,
dopo 30 gg quali costi commissionali dovrei aspettarmi?,
e quali costi per la parte short overnight dovrei aspettarmi?
grazie mille

[Denis Moretto]

Buongiorno Tiziano,
puoi darci anche un'idea complessiva, dei costi ideali, che un broker dovrebbe avere, per mantenere la strategia 30 ggiorni, sia per la parte commissionale, sia per la parte short overnight?

Esempio estremo:
sè il giorno 1 vendo i titoli e il giorno dopo li riacquisto e faccio questo per 30 gg, sempre in questa seguenza: vendita ----> short titoli overnight ----> riacquisto i titoli il giorno dopo,
dopo 30 gg quali costi commissionali dovrei aspettarmi?,
e quali costi per la parte short overnight dovrei aspettarmi?
grazie mille

ciao Antonio,
ti rispondo in quanto questa domanda me l’avevi già posta via email e penso tu non abbia visto la mia riposta che ti riporto qui (tu mi avevi fatto esempio con le azioni coca cola):

Ciao Antonio,
come commissioni considera mediamente 1,5 USD.
Per il costo overnight invece sei mediamente al 5% su base annua.
Grazie
ciao
Denis