Discussione: Formula HV
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27-10-23, 18:35 #1
Formula HV
Ciao a tutti,
chiedo scusa per le due domanda un po' strane
1) potreste dirmi la formula che implementata per creare l'indicatore di volatilità storica?
Chiedo perchè ho provato la formula classica e trovo valori distanti anni luce.
Ad es. su CLF con i seguenti parametri: HV(CLOSE, 10, 10 , 1) - in altre parole senza annualizzarla - il valore che mi presenta è 5.327
(Nell'immagine non si vedono i parametri dell'indicatore, ma ho controllato e quelli indicati qui sopra sono corretti)
Ora, se io prendo i rapporti delle chiusure (Close di giornata / Close del giorno precedente)
ne faccio i logaritmi naturali e ne calcolo la deviazione standard ottengo 0.0388
(NOTA non ho moltiplicato per sqrt(365/10) perchè come barre storiche ho scelto 10 nell'indicatore,
quindi un valore secco e non annualizzato)
Visti i valori in gioco, tra l'altro, un 3.9% come valore che racchiuda il 68% circa delle variazioni giornaliere mi sembra azzeccato.
Non capisco a cosa si riferisca il 5.237? Potete dirmi la formula che viene implementata?
2) Trovo una differenza tra la HV sul grafico e la stessa sulla scheda di volatilità di una strategia in opzioni che
abbia quel sottostante. Ad es, passando a HV(CLOSE,30,30,1) ottengo il seguente valore sul grafico (mi riferisco
alla giornata di ieri che almeno è conclusa e non si modifica niente)
Grafico: HV = 6.85 con Close = 16.18
Sulla scheda della Volatilità trovo invece il valore 41.8
E' da intendere come percentuale del prezzo di chiusura? Chiedo perchè è quello che ho pensato, ma il 41,8% del
prezzo di chiusura è 6.76 e non 6.85 ed è strano che sia un errore di arrotondamente perchè è circa l'1.3%.
Temo che anche in questo caso mi sfuggano i calcoli.
Il motivo per cui chiedo è che certi tipi di "backtest" li posso fare solo esternamente (Excel e/o Python) però
se non riesco a capire i numeri che metto dentro... :D
Grazie mille a tutti
Loki-----------------------------------------------------------------
Preferisco le urla della battaglia al silenzio che ne segue.
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30-10-23, 11:50 #2
Ciao,
oggi abbiamo discusso in ufficio ed abbiamo deciso di passare dallo standard TradeStation allo standard J. Hull.
Quindi la formula che troverai a partire dalla release di oggi è:
f1 = LogNaturale (Prezzo / Prezzo[1])
f2 = StandardDeviation (f1, periods, standardDeviations, SMA)
hv = 100 * (f2 * RadiceQuadrata(barHistory))
Max Francario
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30-10-23, 13:48 #3
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31-10-23, 15:35 #4
Max scusa, c'è ancora una cosa che non capisco. Ora la formula mi torna, però non capisco che relazione ci sia
tra la volatilità storica indicata sul grafico e quella indicata nel tab volatilità. Ad es. (ti riassumo i numeri, poi
metto gli screenshot in fondo) su ZI ottengo i seguenti valori:
Grafico
HV(CLOSE, 75, 365, 1) = 78.5
HV(CLOSE, 50, 365, 1) = 37.3
Tab volatilità:
HV75 = 66.3
HV50 = 40.4
Ho pensato che potessero essere valori non annualizzati, però, da grafico:
HV(CLOSE, 75, 75, 1) = 35.6
HV(CLOSE, 50, 50, 1) = 13.8
Siccome il prezzo di riferimento di ZI è attorno a 13.50, non possono nemmeno essere
rapporti percentuali. Utilizzate una formula diversa per la Tab Volatilità? O magari
è rappresentato un numero diverso di DevSt?
Scusa se sembra che faccia le pulci, è che mi serve veramente capire.
Grazie ancora.
Loki
Screenshot: Tab Vola
Screenshot: Grafico, HV Annualizzata
Screenshot: Grafico, HV non annualizzata
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Preferisco le urla della battaglia al silenzio che ne segue.
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31-10-23, 16:39 #5
I dati sul tab Volatiliity sono tutti annualizzati con barHistory = 365 ed 1 standard deviation:
hv30 = HV(CLOSE, 30, 365, 1)
hv50 = HV(CLOSE, 50, 365, 1)
hv75 = HV(CLOSE, 75, 365, 1)
hv100 = HV(CLOSE, 100, 365, 1)
hv150 = HV(CLOSE, 150, 365, 1)
Applicando gli indicatori al chart si ottengono gli stessi valori del tab Volatility, vedi screenshot.
Ricordo che il tab Volatility mostra una "foto" della situazione del momento in cui si è entrati nella relativa scheda, mentre il chart è sempre aggiornato.
Max Francario