Visualizzazione Ibrida
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19-04-18, 15:07 #1
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A me non viene come la tua. Rimane un'area sotto lo zero, cosa che mi pare molto logica
Prova a fare un aggiornamento ...
Si è già discusso di questo tipo di strategia sul forum con spunti molto interessanti... in fondo mi accontento di piccole cose: un piccolo yacht, una piccola villa, una piccola fortuna ...
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19-04-18, 15:25 #2
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Grazie Livio. Concordo con te che dovrebbe avere un area sotto lo zero. Avevo letto le discussioni e ne ho fatte alcune anche se non sono bravo a gestirle. Ma una partenza così mai vista !
Hai usato P/C parity in Iceberg ? Perché applicandola l'ho rifatta e mi viene esattamente quella postata.
Se non l'applico (quindi tralascio i dividendi) allora mi viene con l'area sotto lo zero.
A questo punto chiedo lumi agli amici di PO o chi mi sa spiegare il motivo..... .
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19-04-18, 15:48 #3
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19-04-18, 16:02 #4
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Ciao Andrea,
che il nocciolo della questione fosse lì l'avevo intuito e quanto scrivi mi è chiaro. Quello che non riesco a capire è perché usando la P/C parity, che tiene conto dei dividendi, ottengo quel pay off sopra lo zero.
Forse mi hai risposto...ma non ho mica colto...sorry
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19-04-18, 17:40 #5
Le Call comperate sono stimate e hanno perciò una forma curvilinea.
Se imposto i dividendi, per l'opzione a scadenza più breve, il sottostante si sposta a 23663 cioè 94 punti più in basso che sono i punti di dividendo che vengono rilasciati in 29 giorni. Per l'opzione a scadenza più lunga, il sottostante invece si sposta a 21132, cioè 625 punti più in basso.
Dato che il prezzo del sottostante è 625 punti più in basso, la volatilità dell'opzione aumenta di 5 punti per mantenere il prezzo attuale, e quindi la curva si modifica alzandosi...se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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19-04-18, 18:41 #6
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20-04-18, 08:55 #7
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Ecco la risposta che fà la differenza ... grazie Tiziano
... in fondo mi accontento di piccole cose: un piccolo yacht, una piccola villa, una piccola fortuna ...