OverSpread di beeTrader

[alex69]

Alex sarà che non sono praticissimo di spread con opzioni e anche l'ora e la stanchezza giocano contro ma non saresti dovuto partire con i delta di portafoglio equivalenti??? Il ratio si usa solo per i sottostanti a quanto ne so!!! Esempio se Mondelez era +68 Amgen per bilanciare doveva essere -68 o sbaglio?

Ciao CIVT,
ti ringrazio per aver verificato la coppia.

Per quanto riguarda il ratio io l'ho interpretata così:
Nel caso si utilizzino le opzioni, si deve tener conto del delta di portafoglio.
Se fai come nell'esempio (+68/-68), avresti 2 titoli che si muovono nello stesso identico modo. E non è quello che si dovrebbe fare con due titoli che invece hanno peso diverso.
Rispettando invece il ratio anche nel rapporto dei delta di portafoglio sei coerente con il bilanciamento della coppia.

Infine, non so se abbia importanza, la cosa che ho notato nel grafico dello Zscore è che in corrispondenza del mio ingresso (05/09/14) il valore dello Zscore che ho segnato all'epoca (+2.02) non corrisponde a quanto sto leggendo oggi in corrispondenza di quella data (+1.71).
E' normale o è sintomatico di qualcosa che non quadra?
Grazie.

Alex

[Claudio61]

Ragazzi ... io ho fatto questa prova con 4 fornitori di dati. Tiriamo la monetina?
Difficile fare delle scelte in queste condizioni.
Se non si trova una soluzione certa diventa un problema.

[Apocalips]

Segnalo questo pair a time frame orario prossimo all'incrocio con la terza deviazione standard e che tra le 54.000 coppie analizzate è l'unica ad aver superato il mio filtro che ho chiamato " Linea Maginot ". Le coppie che ne escono indenni sono dei veri cavalli da corsa che forti del proprio pedigree, si presentano alla linea dello start con le piu alte chance di successo ( osservate lo storico )




PS: ovviamente tutto cio che il passato ci mostra non è garanzia assoluta che possa riverificarsi nel futuro
ma con questo algoritmo ideato da Tiziano è piu probabile che cio avvenga anzichè no.

Apo

[CIVT]

Segnalo questo pair a time frame orario prossimo all'incrocio con la terza deviazione standard e che tra le 54.000 coppie analizzate è l'unica ad aver superato il mio filtro che ho chiamato " Linea Maginot ". Le coppie che ne escono indenni sono dei veri cavalli da corsa che forti del proprio pedigree, si presentano alla linea dello start con le piu alte chance di successo ( osservate lo storico )




PS: ovviamente tutto cio che il passato ci mostra non è garanzia assoluta che possa riverificarsi nel futuro
ma con questo algoritmo ideato da Tiziano è piu probabile che cio avvenga anzichè no.

Apo

Ciao Apo puoi dirci anche che filtri stai utilizzando?

[Apocalips]

Ciao Apo puoi dirci anche che filtri stai utilizzando?

Certamente Fabio

il mio filtro per Timeframe orario ha queste barricate:



Le poche coppie che superano la Linea Maginot vanno messe in osservazione in una watchlist con l'accortezza di ricaricare questo filtro ogni giorno in modo da scartare i pair non piu idonei. E' preferibile un ingresso al crossing di 3 z-score in modo da scongiurare o ridurre al minimo gli eventuali interventi futuri di mediazione.

PS: In ultima analisi io scarto anche tutte quelle coppie che nonostante abbiano superato il filtro mostrano un andamento probabilistico che si discosta troppo da quello statistico di una normale Gaussiana, osservo in pratica i grafici della Q-Q Normality e li metto a confronto

Apo

[Claudio61]

Certamente Fabio

il mio filtro per Timeframe orario ha queste barricate:



Le poche coppie che superano la Linea Maginot vanno messe in osservazione in una watchlist con l'accortezza di ricaricare questo filtro ogni giorno in modo da scartare i pair non piu idonei. E' preferibile un ingresso al crossing di 3 z-score in modo da scongiurare o ridurre al minimo gli eventuali interventi futuri di mediazione.

PS: In ultima analisi io scarto anche tutte quelle coppie che nonostante abbiano superato il filtro mostrano un andamento probabilistico che si discosta troppo da quello statistico di una normale Gaussiana, osservo in pratica i grafici della Q-Q Normality e li metto a confronto

Apo

Ciao Apo

Sull'orario operi con FUT?
Come Z-Score Zero Crosses cosa imposti?
Ne avrai uno anche day .... immagino. Hai modificato questi parametri?

[Apocalips]

Ciao Apo

Sull'orario operi con FUT?
Come Z-Score Zero Crosses cosa imposti?
Ne avrai uno anche day .... immagino. Hai modificato questi parametri?

Ciao Claudio,
Non opero sul daily, troppo lento per i miei gusti
preferisco una gestione piu movimentata e prendere un 4/5% a trade con l'orario ma in una decina max quindici giorni di mercato. Mi piace operare con sottostanti sintetici modulando il delta con la distanza tra gli strike e le quantità.
Per lo Z-score zero crosses non imposto nulla perchè non riesco a trovare il modo di utilizzarlo.

Ciao

[bruno]

Ciao Claudio,
Non opero sul daily, troppo lento per i miei gusti
preferisco una gestione piu movimentata e prendere un 4/5% a trade con l'orario ma in una decina max quindici giorni di mercato. Mi piace operare con sottostanti sintetici modulando il delta con la distanza tra gli strike e le quantità.
Per lo Z-score zero crosses non imposto nulla perchè non riesco a trovare il modo di utilizzarlo.

Ciao

Maledizione Apo, sei bravissimo....
Io per motivi di lavoro non riesco a dedicarmi ancora con attenzione sull'overspread e poi mi blocco su alcuni elementi di base, ad esempio sull'inserimento dei sottostanti

Volevo solo sapere un paio di cose, quando hai tempo:

per il time frame orario usi come sottostante future o opzioni ?

mi pare di aver visto che funziona bene anche con i future con cui hai fatto alcune operazioni che hai anche postato. Hai qualche consiglio su quali siano gli strumenti migliori (immagino i più liquidi quindi i future su azioni italiane già andrebbero scartati........)

Grazie per la risposta e complimenti ancora

[pernotron]

Ciao Claudio,
Non opero sul daily, troppo lento per i miei gusti
preferisco una gestione piu movimentata e prendere un 4/5% a trade con l'orario ma in una decina max quindici giorni di mercato. Mi piace operare con sottostanti sintetici modulando il delta con la distanza tra gli strike e le quantità.
Per lo Z-score zero crosses non imposto nulla perchè non riesco a trovare il modo di utilizzarlo.

Ciao

Ciao Apo, sei sempre più grande.
Ti volevo chiedere cosa significa che moduli il delta con la distanza tra gli strike e le quantità per operare con i sottostanti sintetici ? Puoi fare un esempio? Grazie !

[Cagalli Tiziano]

Ciao CIVT,
ti ringrazio per aver verificato la coppia.

Per quanto riguarda il ratio io l'ho interpretata così:
Nel caso si utilizzino le opzioni, si deve tener conto del delta di portafoglio.
Se fai come nell'esempio (+68/-68), avresti 2 titoli che si muovono nello stesso identico modo. E non è quello che si dovrebbe fare con due titoli che invece hanno peso diverso.
Rispettando invece il ratio anche nel rapporto dei delta di portafoglio sei coerente con il bilanciamento della coppia.

Infine, non so se abbia importanza, la cosa che ho notato nel grafico dello Zscore è che in corrispondenza del mio ingresso (05/09/14) il valore dello Zscore che ho segnato all'epoca (+2.02) non corrisponde a quanto sto leggendo oggi in corrispondenza di quella data (+1.71).
E' normale o è sintomatico di qualcosa che non quadra?
Grazie.

Alex

E' matematico che non sia uguale. Dai calcoli se ne sono andati tutti i giorni che sono entrati. Se tenessimo più storico sarebbero uguali ma lo limitiamo a 1500 barre per cui cambia, come cambia tutta storia passata.
Tutto si basa su statistica e viene sempre ricalcolato in base aui dati disponibili.

NON dimentica te la seguente finestra:

1) se i dati non mancano: meglio
2) se i dati che mancano sono distanti: il risultato futuro non cambierà e i vali di Z- score sui quali partire sono attendibili
3) se i dati che mancano SONO RECENTI (entro le 30 barre) O RECENTISSIMI(1 solo dato ma di ieri!): ELIMINARE LA COPPIA e rifare il download dei dati.