OverSpread di beeTrader

[Claudio61]

La coppia Amgen-Mondelez è di nuovo al centro di "fenomeni paranormali".

Questa è la situazione:

1) Qualche giorno fa ho postato il caso di questo OS daily con un forte sbilanciamento.
2) Avevamo verificato che la cointegrazione era buona (0.941).
3) Il 31/10/14, al superamento di +3 Zscore, ho raddoppiato e ribilanciato (cointegrazione= 0.89).
4) Oggi, a distanza di 1 solo giorno, la cointegrazione vale 0.43. Vedo però che è subentrato un dato non valido su Amgen del 03/11/14.
5) Ho provato a ricaricare la coppia ma ottengo gli stessi risultati.

Come devo interpretare la situazione attuale?
La cointegrazione è falsata dall'unico dato recente non valido?
Premesso che opero su IB, come dovrei procedere per caricare i dati corretti?
Grazie in anticipo.

Alex

Alex ... ho provato con Barchart .... insomma ... non è granchè.

[alex69]

Alex ... ho provato con Barchart .... insomma ... non è granchè.

Grazie Claudio per la verifica e per la tua costante disponibilità.
La cosa che mi ha sorpreso è che in un OS daily, nel giro di 1 giorno (quindi al trascorrere di 1 sola barra), la cointegrazione possa essere scesa da 0.89 a circa la metà.

Non so se sia normale. Per quanto abbia visto finora, le variazioni delle cointegrazioni sugli OS daily, sono sempre state piuttosto lente.