Discussione: Opzione: 3 guerra mondiale!
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06-09-13, 10:31 #1
Opzione: 3 guerra mondiale!
In questi giorni si decidono fatti e strategie importanti, noi opzionisti come ci dobbiamo posizionare con i nostri portafogli per non rischiare di bruciarli?
Vediamolo in questo nuovo video.
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06-09-13, 12:32 #2
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Finalmente un video sulla mia strategia preferita :D
bravo Tiziano!
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06-09-13, 12:40 #3
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06-09-13, 13:47 #4
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Grande Tiziano!
è la strategia del corso
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06-09-13, 15:51 #5
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Incredibili questi MM, mi sembrano il mago Telma,
continuano a sparire e riapparire a singhiozzo.
Hai proprio ragione Tiziano l'unica strategia è quella del video.
Grazie!
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06-09-13, 16:15 #6
Salve a tutti, guardando il video mi èsorto un dubbio. Tiziano dice che l'opzione OTM con scadenza più corta(settembre) ha un Delta superiore a quella della scadenza più lunga (dicembre)e quindi si muove più velocemente (lo dice al minuto 10,10 circa). Fino ad oraavevo capito l'esatto contrario e cioé: le opzioni OTM, a parità di strike, chehanno scadenza più lunga hanno un Delta maggiore delle opzioni con scadenza piùcorta perché la probabilità di divenire ITM sono maggiori. Mi potete dare unaspiegazione / delucidazione al riguardo? Grazie
Ultima modifica di Limba; 06-09-13 alle 17:56
L'unica certezza è il Tempo.
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06-09-13, 16:16 #7
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06-09-13, 16:42 #8I computer sono incredibilmente veloci, accurati e stupidi. Gli uomini sono incredibilmente lenti, inaccurati e intelligenti. L’insieme dei due costituisce una forza incalcolabile. (Albert Einstein)
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06-09-13, 16:52 #9
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06-09-13, 17:40 #10
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Ciao Tiziano.
Scusa per la mia cossiderazione. in parziale disaccordo con te.
Penso che attualmente i mercati non hanno gia' scontato nella volaimplicita la terza guerra mondiale.
Basta guardare i livelli di volatilita' delle opzioni ATM DAX, all'incirca 16% e di qualche punto superiore quelli del FTSE MIB.
Ma se dovesse scoppiare veramente la terza guerra mondiale probabilmente l'unico vero componente di rischio sarebbe la volatilita' implicita che, alla prima scadenza sarebbe zero per l'opzione scadenza settembre, quindi, se ITM, pagherebbe solo la didìfferenza sottostante meno strike; Se OTM invece non varrebbe nulla.
Ma l'opzione con scadenza dicembre e quindi con ancora 91 giorni alla scadenza ( proprio a causa della vola aumentata costerebbe molto di piu' di quanto ci si aspetta di pagarla secondo il pay off da te illustrato.
Ed anche uba ulteriore copertura di 1-2 mesi o Totale costerebbe molto di piu' di quello che abbiamo pagato la prima scadenza settembre e quindi il payoff diventerebbe una strategia sempre in negativo.
Quindi scusami, ma se prevedessi un evento di tale entita', penso che la tua strategia avrebbe molto piu' rischio di quello da te ipotizzato.
Scusami ancora.
Non incazzarti.
Saluti