Il sottostante e le sue opzioni

[BMM]

Fisso 3 tipi di andamenti possibili:
1) Laterale
2) Trend leggero
3) Trend forte

E fisso tre diversi Target Profit per ogni tipo di andamento:

ho approfittato del weekend per affrontare con calma l'ultima lezione di questo tuo ciclo didattico e mi è sorta l'ovvia domanda: "Come distingui i tre tipi di andamento?"

sempre a meno che non faccia parte delle cose che volutamente hai voluto tenere per te

[pidi10]

ho approfittato del weekend per affrontare con calma l'ultima lezione di questo tuo ciclo didattico e mi è sorta l'ovvia domanda: "Come distingui i tre tipi di andamento?"

sempre a meno che non faccia parte delle cose che volutamente hai voluto tenere per te

Io ho un algoritmo che mi dice quale è la situazione in corso.

L'algoritmo mi dice se sto in presenza di un trend forte o leggero o sto in andamento laterale.
Non ho dettagliato come faccio perchè esistono vari indicatori che danno risultati simili.
Io me ne sono creato uno mio che comunica anche attraverso i colori:

Trend forte : marrone
Trend leggero: rosa
Laterlità : nero

Ognuno può scegliersi l'indicatore che più gli è consono per capire in ogni momento in quale situazione si trova.

No so se sono stato esauriente.

Se occorre posso andare a rivedere come funziona il mio.

[BMM]

Non ho dettagliato come faccio perchè esistono vari indicatori che danno risultati simili.

...

Se occorre posso andare a rivedere come funziona il mio.

io, nel passato, ne avevo provati parecchi aiutandomi anche con il libro "individuare i trend..." di Di Lorenzo ma non ero arrivato a selezionare qualcosa di convincente al punto da sopravvivere per anni sui miei schermi quindi se ti andasse di aumentare il nostro debito di gratitudine... sai come fare

[pidi10]

Il mio codice è complicato da molti parametri che servono al programma, ma non a stabilire il trend e poi è in un linguaggio che qui non si usa quindi ti dico il metodo che ho adottato.

Tieni presente che è un mio personalissimo metodo, non copiato da nessuna parte e studiato per le mie esigenze.

Faccio una media dei prezzi a 20 periodi ed una a 3 periodi.
Ogni minuto detraggo dalla più corta la più lunga, ottenendo una differenza positiva o negativa.
Calcolo la deviazione standard dei prezzi da inizio giornata.
Divido la differenza per la deviazione standard ottenendo una percentuale.

Se la percentuale è < 1 e > -1 c'é lateralità
Se >1 e <2 Trend rialzista leggero
Se >2 Trend rialzista forte
Se <-1 e >-2 Trend ribassista leggero
Se <-2 Trend ribassista forte

Poi i parametri possono essere aggiustati.

[BMM]

Faccio una media dei prezzi a 20 periodi ed una a 3 periodi.
Ogni minuto detraggo dalla più corta la più lunga, ottenendo una differenza positiva o negativa.
Calcolo la deviazione standard dei prezzi da inizio giornata.
Divido la differenza per la deviazione standard ottenendo una percentuale.

Se la percentuale è < 1 e > -1 c'é lateralità
Se >1 e <2 Trend rialzista leggero
Se >2 Trend rialzista forte
Se <-1 e >-2 Trend ribassista leggero
Se <-2 Trend ribassista forte

è un approccio effettivamente originale, me lo segno per futuri test, grazie

sei una fucina di idee e hai tutta la mia stima

[CIVT]

Vorrei fare un foglio excel per ottenere la pressione intraday come quella che fa vedere Pidi ( nel frattempo che Tiziano e staff possano integrarla nei softwere ). Come faccio a far variare in automatico il conteggio dei volumi degli strike quando il sottostante per esempio si muove da 140,80 a 141,10?? Visto che le 4 opzioni che consideriamo ATM non sono più le stesse e si devovo spostare di 1 strike piu in alto e via via anche tutte le altre?

Grazie

Ciao se ti può essere d'aiuto i vari volumi li puoi calcolare con INDEX/MATCH, qui puoi vedere il foglio (molto grezzo) che mi sono creato...




Il problema viene a graficare il risultato ad un intervallo di tempo costante, questo grazie all'input di Pidi (ed il sabato e domenica passati a studiare macro su Youtube) l'ho ottenuto con una macro in excel che aggiorna i valori con un timer (casereccio) ....il problema è che al moemnto sono ancora in fase sperimentale ed è tutto ancora parecchio instabile, giusto per farti capire al momento non riesco nemmeno a ricevere le DDE sul BUND da interctive broker quindi devo lavorare con APPLE...cmq il risultato è piu' o meno questo

Buongiorno a tutti e complimenti a pidi per l'iniziativa.
Seguo da alcuni giorni la discussione e, senza esperienza di programmazione, sto cercando di costruire uno strumento che mi aiuti a identificare la "Frontiera di Direzione............... ma non funziona .
Qualcuno mi puo' aiutare??
Magari a buttare quello che ho fatto sostituendolo con qualcosa che funziona.
Grazie!!!
Andrea

Ciao se non sbaglio c'è un post dove si calcolano i vari pivot point, non appena riesco a calcolare i volumi in un modo accettabile questo è il mio secondo step!

[Cagalli Tiziano]

@andcol
@CVT

ho spostato i post in un'area dedicata, compreso le mie risposte.
Qui siamo in una discussione dove la ricerca dei compratori e venditori viene identificata dai volumi delle opzioni.

[orlando]

[QUOTE=CIVT;66879]Ciao se ti può essere d'aiuto i vari volumi li puoi calcolare con INDEX/MATCH, qui puoi vedere il foglio (molto grezzo) che mi sono creato...




Il problema viene a graficare il risultato ad un intervallo di tempo costante, questo grazie all'input di Pidi (ed il sabato e domenica passati a studiare macro su Youtube) l'ho ottenuto con una macro in excel che aggiorna i valori con un timer (casereccio) ....il problema è che al moemnto sono ancora in fase sperimentale ed è tutto ancora parecchio instabile, giusto per farti capire al momento non riesco nemmeno a ricevere le DDE sul BUND da interctive broker quindi devo lavorare con APPLE...cmq il risultato è piu' o meno questo




Ciao CIVT, ti ringrazio!
Farò delle prove e vediamo cosa ne esce fuori.....

[Ismael]

Ciao a tutti!
mi inserisco nella discussione...
In effetti losservazione dei volumi (e prezzi) delle opzioni sono un po' il mio pallino da quando conosco playoptions e da un po di tempo mi sono creato una serie di strumenti a partire da queste variabili. Lintervento di pidi, come al solito significativo ed illuminante, mi ha finalmnete permesso di capire come posizionare i volumi atm: non sono d'accordo sulla sua interpretazione ma lo sono al 100% sui suoi risultati.
Visto che a Tiziano non dispiace che si postino grafici di excel a scopo didattico ecco il grafico sullo stoxx del mio "indicatore pidi" personale che varia da quello originale poichè:
1.Tenta una discriminazione tra opzioni comprate e vendute
2.Usa i delta e non i volumi





...certo oggi era facile...

[Ismael]

@ orlando

Non voglio darti consigli di excel su questo sito, comunque ti posso dire che a meno che tu non abbia un processore mostruoso e quintali di ram ti risulterà difficile plottare il tutto... ti conviene salvarlo sul file ogni minuto (con macro) e, se vuoi plottare un intervallo più breve, i grafici con excel sono a mio avviso ingestibili per serie medio lunghe...