Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
No, sono tutte giuste visto che dipendono dal premio!

L'unica variazione la puoi trovare sulla volatilità (che non è una greca) ma che rimane confinata in tolleranze più che accettabili.

Scusami ma non riesco a capire che senso ha sapere il decimale di una volatilità in un software che è alimentato con prezzi di mercato e non teorici!
Se stiamo parlando di teoria allora ci sta, ma se parliamo del mondo reale e non quello ideale con cui è stata partorita la formula di B°&S & Merton, sappiamo benissimo TUTTI, e quindi anche tu, che esiste tra il Bid e l'Ask una differenza di prezzo che si può spostare dall'1% sino anche al 100% ed oltre.

Nella pratica non sei mai eseguito al prezzo teorico della formula ma sempre ad un prezzo tale per cui la volatilità varia, dall'eseguito al reale, anche del 10% . Cambiando il numero di cui tu stai parlando di circa 1000 volte!

Per scelta, essendo un software didattico e comunque che non esegue operazioni ho scelto di lasciare fisso il parametro Risk free rate e di non metterlo editabile perchè sarebbe stato un "problema " in più per l'utente.

Quindi caro jeremy, stai pure tranquillo che le greche sono tutte giuste, quello che può essere non giusto è il prezzo su cui viene fatto il calcolo ... ma quello come dicevo prima, è dato dal Market Maker e dalla tua capacità di farti eseguire o meno.
Ottimo!...condivido tutto..le perplessita' nascevano perche' ero convinto che tutte le greche erano influite dalla volatilita implicita..