Backtesting & Script

[Cagalli Tiziano]

Andrea ci sara' la possibilita di caricare dati storici aggiuntivi,ovvero con intervalli desiderati,
praticamente il look inside bar back testing di tradestation(LIBB), poichè,almeno con tradestation questo è l unico modo per avere dei back test affidabili quando si inseriscono ordini limit e stop.

Grazie

Ti metto il link della risposta che ho dato a Familitaz. N° 10

Quel tipo di back testing ci sarà su Fiuto Future perchè là si farà trading sul sottostante e non sull derivato.

[Gangi]

Ti metto il link della risposta che ho dato a Familitaz. N° 10

Quel tipo di back testing ci sarà su Fiuto Future perchè là si farà trading sul sottostante e non sull derivato.

Grazie Tiziano diciamo che fin chè non c è è difficile comprenderlo anche perchè mi sembra un qualcosa di nuovo nemmeno paragonabile a cio' che c è in giro ad oggi certo che poi deve funzionare bene ma su questo non ho dubbi visto la tua esperienza.

una domanda pero' l ho propio: se il backtest mi vede l entrata dell opzione come il low della barra daily e io gli imposto una strategia trailling profit intraday non avendo il LIBB lui salta alla barra daily dopo sfalsandomi il risultato.

[Cagalli Tiziano]

Grazie Tiziano diciamo che fin chè non c è è difficile comprenderlo anche perchè mi sembra un qualcosa di nuovo nemmeno paragonabile a cio' che c è in giro ad oggi certo che poi deve funzionare bene ma su questo non ho dubbi visto la tua esperienza.

una domanda pero' l ho propio: se il backtest mi vede l entrata dell opzione come il low della barra daily e io gli imposto una strategia trailling profit intraday non avendo il LIBB lui salta alla barra daily dopo sfalsandomi il risultato.

Con una opzione non cambierebbe nulla: perchè il segnale potrebbe essere partito ma il MM non ti ha eseguito, oppure lo spread era del 20%, oppure non c'erano i prezzi esposti o ancora quella opzione è fuori dall'obbligo di quotazione.

Il risultato che ti aspetti di ottenere da una back test in opzioni è solo funzionale: ha funzionato o no? Questo ti basta.
Mentre per un strategia su di un future devi anche sapere il quanto.
Il quanto da una opzione dipende da troppi fattori quindi lo devi scartare e ti devi solo basare sul numero certo che è lo strike.

Ora faccio un esempio semplice: se nel back test lo strike non viene mai toccato vuol dire che la strategia è ottima.
Quanto guadagna? Questo lo puoi sapere con una grande approssimazione per cui giorno più o giorno meno non cambia.
So che è difficile da condividere ma quando sarà il momento ci dedicheremo il tempo che servirà e vi farò vedere, dimostrandolo con numeri, come deve funzionare il nuovo approccio.