Visualizzazione Ibrida
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19-04-18, 17:40 #1
Le Call comperate sono stimate e hanno perciò una forma curvilinea.
Se imposto i dividendi, per l'opzione a scadenza più breve, il sottostante si sposta a 23663 cioè 94 punti più in basso che sono i punti di dividendo che vengono rilasciati in 29 giorni. Per l'opzione a scadenza più lunga, il sottostante invece si sposta a 21132, cioè 625 punti più in basso.
Dato che il prezzo del sottostante è 625 punti più in basso, la volatilità dell'opzione aumenta di 5 punti per mantenere il prezzo attuale, e quindi la curva si modifica alzandosi...se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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19-04-18, 18:41 #2
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20-04-18, 08:55 #3
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Ecco la risposta che fà la differenza ... grazie Tiziano
... in fondo mi accontento di piccole cose: un piccolo yacht, una piccola villa, una piccola fortuna ...
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20-04-18, 11:33 #4