Citazione Originariamente Scritto da Robby Visualizza Messaggio
Buongiorno.
Vista la volatilità attuale, chiudere una strategia calendar neutrale in scadenza può costare caro in termini di spread chiedevo se fosse corretto farsi assegnare per poi chiudere la posizione lunedì.
Esempio: in allegato ci sono posizioni call put aperte sia comprate che vendute(vedi screen 93). Ipotizzando che domani sera la chiusura del future sia a 2500 il mio calcolo sarebbe di vedermi assegnati 8 contratti short a 2200 corretto?
Chiedo gentilmente conferma in quanto non ho mai portato a scadenza delle strategie.
Grazie
Il calcolo dell'assegnato se rimane a 2500 è:

1*put 2600 comperata = 1*future short @2600
4*call 2300 venduta =4*future short @2300
5*call 2200 venduta = 5*future short @2200

totale posizione = short di 10 future a 2280

Potrebbe essere una soluzione tecnicamente valida ma il rischio che ti prendi è molto, magari ci guadagni o magari no. I movimenti sono molto forti...io non me lo prenderei.