Discussione: OverSpread di beeTrader
Visualizzazione Ibrida
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30-10-14, 22:12 #1
Certamente Fabio
il mio filtro per Timeframe orario ha queste barricate:
Le poche coppie che superano la Linea Maginot vanno messe in osservazione in una watchlist con l'accortezza di ricaricare questo filtro ogni giorno in modo da scartare i pair non piu idonei. E' preferibile un ingresso al crossing di 3 z-score in modo da scongiurare o ridurre al minimo gli eventuali interventi futuri di mediazione.
PS: In ultima analisi io scarto anche tutte quelle coppie che nonostante abbiano superato il filtro mostrano un andamento probabilistico che si discosta troppo da quello statistico di una normale Gaussiana, osservo in pratica i grafici della Q-Q Normality e li metto a confronto
ApoUltima modifica di Apocalips; 30-10-14 alle 22:37
....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....
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31-10-14, 09:04 #2
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31-10-14, 10:51 #3
Ciao Claudio,
Non opero sul daily, troppo lento per i miei gusti
preferisco una gestione piu movimentata e prendere un 4/5% a trade con l'orario ma in una decina max quindici giorni di mercato. Mi piace operare con sottostanti sintetici modulando il delta con la distanza tra gli strike e le quantità.
Per lo Z-score zero crosses non imposto nulla perchè non riesco a trovare il modo di utilizzarlo.
Ciao....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....
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31-10-14, 11:55 #4
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Maledizione Apo, sei bravissimo....
Io per motivi di lavoro non riesco a dedicarmi ancora con attenzione sull'overspread e poi mi blocco su alcuni elementi di base, ad esempio sull'inserimento dei sottostanti
Volevo solo sapere un paio di cose, quando hai tempo:
per il time frame orario usi come sottostante future o opzioni ?
mi pare di aver visto che funziona bene anche con i future con cui hai fatto alcune operazioni che hai anche postato. Hai qualche consiglio su quali siano gli strumenti migliori (immagino i più liquidi quindi i future su azioni italiane già andrebbero scartati........)
Grazie per la risposta e complimenti ancora
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31-10-14, 12:40 #5
Ciao Bruno, grazie
come detto mi piace entrare con dei sottostanti sintetici anche sull'orario ma vanno bene anche gli stock future
che è vero che sono poco scambiati ma considera che non sono fermi, il bid e ask si muovono all'unisono con il sottostante
ciao....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....
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31-10-14, 12:57 #6
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Ciao Apocalips,
scusa se mi intrometto nella discussione, per sottostante sintetico sull'orario intendi +1CALL -1PUT stesso strike ATM al rialzo e viceversa al ribasso? e se si come lo pesi? es. copia Ansaldo-Telecom dove Ansaldo(assetA) pesa 1 e Telecom(assetB) pesa 8,987, un opzione di Ansaldo controlla 500 azioni mentre 1 opzione di Telecom ne controlla 1000, come pesi la coppia?
Ovviamente la domanda è rivolta a tutti
GrazieNaino
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31-10-14, 14:25 #7
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Il sottostante sintetico "puro" è fatto con le opzioni ATM, ma non è detto che devi usare per forza quelle se vuoi un Delta diverso...
Se fai +1CALL -1PUT ATM stesso strike avrai Delta 1
Ma puoi anche fare +1CALL e -1PUT a strike differenti, andando a creare un "Reversal" (tecnicamente mi pare si chiami così), che altro non è che un sottostante sintetico ma con un Delta inferiore, in base agli strike che scegli...
Per capire meglio che figura viene fuori puoi fare riferimento a questo vecchio video di Tiziano: http://vlservice.traderlink.it/video...a&lang=it&web=
In questo modo puoi pesare i Delta più facilmente...
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31-10-14, 14:34 #8
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31-10-14, 15:07 #9
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31-10-14, 15:17 #10