Strategia Covered Spread con sottostante SINTETICO!

[chrisbasetta]

Ed ora vi propongo una "tecnica" di recupero che almeno con il what-if sembra funzionare, basta partire con 6 protezioni e scaricarle piano piano per tirare su il payoff!!! Premetto che funziona con il what-if ma ho paura che come al solito in reale questi prezzi/volatilità saranno difficili se non impossibili da ottenere....




Rollo la call DITM due strike e la finanzio chiudendo 2 protezioni ,ovviamente ho fatto passare una decina di giorni per peggiorare le condizioni perchè se il mercato facesse subito -8% potrei chiudere la strategia in quanto le put comprate mi porterebbo un guadagno "irrinunciabile"




Eseguo il secondo roll portandomi ad un BEP di -12% dal valore iniziale (ricordo che le opzioni sono a 54gg...!!!) questo mi fa temere che il what-if stia esagerando con le quotazioni eppure questo è il risultato




E se dovesse andare proprio tutto male, ovvero se tornassimo all'era delle scimmie con un -16% sullo STOX 50 in meno di due mesi la strategia andrebbe a perdere circa 98€



Che ne pensate c'è qualcosa di buono c'è adesso?

Il tuo WhatIf ha certamente le volatilità sballate...
Attenzione perché può indurre in errore...te lo dico perché è capitato anche a me...
Per assicurarti che tutto sia corretto usa il WhatIf a mercati aperti, e controlla che le volatilità del WhatIf corrispondano con quelle della Chain delle opzioni...