Discussione: Calendar
Visualizzazione Ibrida
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12-07-23, 14:28 #1
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ingegnere salve, l'ho fatto ma non mi chiarisce nulla... E' un problema che ho riscontrato spesso col what if: controllo le greche, acquisisco la vola, controllo dpd e nella simulazione
i valori sono deludenti allo scorrere dei giorni per non dire peggio.......nonostante le greche a favore Come mai?Ultima modifica di philthai; 12-07-23 alle 15:31
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12-07-23, 15:26 #2
Se le opzioni non variano di prezzo vuol dire che le hai appena messe a mercato. Quindi pazienta un giorno e poi vedrai un'immagine tipo quella che ti posto.
A quel punto potrai fare le tue considerazioni.
Nell'immagine che ti posto vedi che in totale il DELTA guadagna 45 euro, il THETA ne perde 1 e la volatilità ne perde 64.
Se poi guardi meglio vedrai che ci sono ii valori anche per singola opzione...se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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12-07-23, 15:33 #3
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E' un problema che ho riscontrato spesso col what if: controllo le greche, acquisisco la vola, controllo dpd e nella simulazione
i valori sono deludenti allo scorrere dei giorni per non dire peggio.......nonostante le greche a favore Come mai? Intende dire che devo controllare le greche e non il what if?
Un saluto e grazie
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12-07-23, 16:32 #4
Se nel what if i valori sono deludenti allo scorrere del tempo significa che il Theta incide di più delle altre greche. Ma nel what if sei tu che imposti i giorni, il movimento e la volatilità. Quindi ti fai un piano di cosa fare in caso succeda quello che hai provato nel what if.
Invece quando sei a mercato reale puoi vedere realmente (perchè non sei tu ad impostare nulla) quale greca ti ha favorito e quale no.
In base a quale greca puoi decidere:
1 aspettare il giorno dopo per avere conferma
2 intervenire per migliorare la greca sotto attacco.
Ad esempio se stai perdendo di Theta, non ci puoi fare nulla perchè i giorni passano, ma se perdi di vega significa che il MM ha aumentatola volatilità. In questo caso ne puoi approfittare e mediare la posizione aggiungendo contratti che ora, a parità di strike e scadenza, valgono di più. Oppure NON fare nulla perchè a scadenza la volatilità varrà "0".
Se la perdita è di Delta puoi pensare di portarlo a "0" mettendo azioni long o short, oppure modificare la figura (come avresti dovuto prevedee nel What if)
Leggi con calma e assimila...vedrai che sono concetti che diventeranno immediati.
Grazie a te, ciao!..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.