Citazione Originariamente Scritto da BMM Visualizza Messaggio
Ciao Tiziano,

se scelgo i titoli rossi non vado a selezionare titoli con correlazione inversa (circa -1) invece che decorrelati (circa zero) con quelli che ho già in ptf in altri overspread?

Avere titoli con correlazione inversa in n overspread può essere ottimo se sono entrambi comprati o venduti negli overspread ma se fossero uno comprato e uno venduto sarebbe come avere due titoli altamente correlati nello stesso portafoglio (- -1 diventa +1) cioè proprio quel che volevo evitare inizialmente

Suppongo che dovrei cercare coppie rosse se entrambi comprati o venduti oppure coppie verdi se misti

Pensa che io mi sarei accontentato di cercare coppie bianche attorno allo zero...

... in sostanza mi sono perso, help!
Si stava parlando di diversifiazione degli overspread.

Per fugare ogni dubbio facciamo un esempio:
mettiamo che ci siano quattro titoli: A - B - C - D, e che a coppie siano cointegrati A-B e C-D

A questo punto se io volessi diversificare vorrei A e C o B e D positivamente (o inversamente) correlati se compro un titolo e vendo l'altro, mentre dovrebbero essere decorrelati nel caso in cui i due overspread mi dicano di comprare sia A che C (o B e D).