Strategia Continua mensile sul DAX

[Cagalli Tiziano]

Sono via per lavoro quindi non riesco a mettervi i grafici di Fiuto, comunque adesso ho in mano:

- 500 ENEL @ 5.19
- 1 sell CALL @ 5.40

- 100 GENERALI @ 15.35
- 1 sell CALL @ 16.00

- 1 sell PUT S&P500 @ 2480 NOVEMBRE
- 1 sell PUT S&P500 @ 2275 DICEMBRE

Semplici e di facile gestione.
Se S&P crolla compro PUT appena sotto il breakeven e vada come vada, per le azioni italiane invece si tratta più che altro di lunghissimo termine quindi l'idea è di accantonare guadagni extra, oltre a dividendi et similar.

Se avete domande specifiche sono qua!

Sono facili sì! La gestione vada come vada è in effetti semplice

Comunque comperare sotto le PUT significa, se è il mini, perdere il valore strike che essendo appena sotto il BEP sarà almeno di 10 punti (2 strike) e quindi 500 euro, più il costo della opzione. Si posono tranquillamente perdere oltre 1000 euro l'una.

Per le azioni italiane non ci sono guadagni extra.
Hai il premio della Call e se non sarai esercitato prenderai il dividendo. Ma se non sarai esercitato significa che starai perdendo sul titolo.

Fate attenzione a quello che mettete in piedi, da come lo descrivi sembra il pozzo di San Patrizio ma nella realtà la casisitica è quella che ho descritto io e gestirlo alla vada come vada non è proprio il massimo.

[The man in the plains]

Sono facili sì! La gestione vada come vada è in effetti semplice

Comunque comperare sotto le PUT significa, se è il mini, perdere il valore strike che essendo appena sotto il BEP sarà almeno di 10 punti (2 strike) e quindi 500 euro, più il costo della opzione. Si posono tranquillamente perdere oltre 1000 euro l'una.

Per le azioni italiane non ci sono guadagni extra.
Hai il premio della Call e se non sarai esercitato prenderai il dividendo. Ma se non sarai esercitato significa che starai perdendo sul titolo.

Fate attenzione a quello che mettete in piedi, da come lo descrivi sembra il pozzo di San Patrizio ma nella realtà la casisitica è quella che ho descritto io e gestirlo alla vada come vada non è proprio il massimo.

Ciao Tiziano, grazie per il tuo contributo che non può che essere di aiuto per tutti, oltre che da me molto gradito per le vicende passate...
Non vedo critico poter perdere dei soldi in questo mestiere. È stato forse tralasciato l'aspetto più importante della mia strategia: ossia trasformare con un click un'opzione scoperta ,in una coperta.
Perdonami invece se insisto, ma vendere una Call coperta comporta necessariamente entrate extra se la nostra azione è in territorio negativo.
Ovviamente devo venderla OTM rispetto al prezzo delle mie azioni, altrimenti se vengo assegnato devo chiudere...sbaglio?

[Cagalli Tiziano]

Ciao Tiziano, grazie per il tuo contributo che non può che essere di aiuto per tutti, oltre che da me molto gradito per le vicende passate...

Figurati..è un dovere!

Non vedo critico poter perdere dei soldi in questo mestiere.

In effetti come ogni mestiere ha i suoi rischi e rendimenti

È stato forse tralasciato l'aspetto più importante della mia strategia: ossia trasformare con un click un'opzione scoperta ,in una coperta.

No, è stata la prima cosa che ho scritto, sottolineando che comperarla in quel momento costerebbe circa 10 punti
"Comunque comperare sotto le PUT significa, se è il mini, perdere il valore strike che essendo appena sotto il BEP sarà almeno di 10 punti (2 strike) e quindi 500 euro, più il costo della opzione."

Perdonami invece se insisto, ma vendere una Call coperta comporta necessariamente entrate extra se la nostra azione è in territorio negativo.

In teoria sembrerebbe di si . In pratica no. Infatti se sei in territorio negativo e vendi una Call OTM puoi incassare con la vola attuale non pià del 1/2% anno. Se però l'azione sale non la puoi pù chiudere poichè è il collaterale della Call e chiudere tutta l'operazione (titolo e call) risulterebbe in perdita. Se invece scende copre solo 1/2% per cui, visto l' inconveniente che ti porterebbe nel caso di salita...il gioco non vale la candela.
Discorso diverso è lavorare con le ITM ma li entriamo in un campo difficile da spiegare in un forum.

Ovviamente devo venderla OTM rispetto al prezzo delle mie azioni, altrimenti se vengo assegnato devo chiudere...sbaglio?

Se vieni assegnato su una Call non devi fare nulla poichè il titolo esce dal tuo portafoglio e la Call cessa di esistere.

[Fabiostop]

- 200

situazione :

Giugno + 200
Luglio - 90
Agosto + 200
settembre, ottobre e novembre -600

tot ad oggi -290

[Fabiostop]

Ciao a tutti.

dalla mia natura informatica deriva sempre una spinta per automatizzare il tutto, quindi per ora che ho poco tempo e non ho ancora i software di playoptions mi piace trovare soluzioni per gestire alcune situazioni critiche in automatico per poi nel caso aggiustare in un secondo tempo.

Faccio un esempio sulla strategia di questo 3D.



DAX scadenza dicembre 2017

La strategia principale non cambia, non chiudiamo nulla se il prezzo resta all'interno dei lati.

Invece se si va oltre il break even lavora la strategia matematica di chiusura che consiste nell'inserire per ogni opzione uno stop loss e un take profit adeguatamente calcolati.

Nel caso si arrivi ad uno stop loss globale di -200 si chiudono 3 opzioni, lasciano aperta solo la long dal lato non attaccato così se il prezzo ritorna si recupera qualche cosa.

In questo caso :

opzione

SL

TP

Long call 13400	no	54,34
short call 13250	143,12	6,26
short put 12750	163,6	5,42
long put 12600		67,26

Esempio: il prezzo supera il break a destra, quindi se vengono toccati i tp e sl il sistema chiuderà le seguenti opzioni:

Long call 13400 tp 54,34 guadagno (54,34 - 28,6) = 25,74 punti --> 128,7 €
short call 13250 sl 143,12 perdita (62,6 -143,12) = -80,52 punti --> -402,6 €
short put 12750 tp 5,42 guadagno (54,2 - 5,42) = 48,78 punti --> 243,9 €

rimane aperta a valore nullo
long put 12600 perdita potenziale(-35,4) = -35,4 punti --> -177€


tirando le somme il totale fa : 128,7 -402,6+243,9 -177 = -207



La strategia migliora con il passare del tempo, nel senso che il theta gioca a favore facendo allontanare i sl.

Si interviene solo se si prende lo stop loss ed il prezzo ritorna.

Spero di essere stato abbastanza chiaro, attendo come al solito i vostri commenti e/o suggerimenti.

Buona serata.

[Fabiostop]

Nel precedente post ho dimenticato una informazione importantissima...

I Take Profit sono calcolati al 90% del proprio prezzo.
L'opzione comprata 12600 put, settimana scorsa è andata in take profit dando un contributo di 108 €, poi il prezzo ha ritracciato , quindi questo è il risultato:


Si nota che il guadagno potenziale massimo è aumentato, invece lo stop loss è sempre a -200.

Buona serata.

[Fabiostop]

533 di gain, circa 500€ togliendo le commissioni

situazione :
Giugno + 200
Luglio - 90
Agosto + 200
settembre, ottobre e novembre -600
Dicembre + 500