Discussione: Swing opzioni lunghe
Visualizzazione Ibrida
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06-04-14, 12:02 #1
Ho scritto le regole e le ho fatte girare su 4 titoli.
Ne approfitto per ricordare agli utenti di beeTrader che è possibile vedere in un unica analisi la somma di tutti i titoli che compongono un workspace.
Il risultato è che in 10 anni su 4 titoli il sistema sarebbe giusto il 64% delle volte ma nelle volte che è sbagliato ci rimette l'84% del guadagno ottenuto.
Parliamo di valori in delta 1 per cui se consideriamo che il delta delle opzioni parte da 0,5 ma va via via calando in fase di guadagno (quando guadagna guadagna meno) e crescendo nelle fasi di perdita (quando perde aumenta la perdita) si può dedurre che il sistema non avrebbe portato a casa guadagno (forse pari)
Infatti l'84% di guadagno va ridotto mentre va aumentato il 70% di perdita...se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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06-04-14, 14:41 #2
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Grazie mille Tiziano, volevo proprio chiederti se era possibile lanciare una forma di backtest, ed eccolo servito.
Peccato che il risultato non sia quello sperato, io partivo dal concetto che le perdte sono coperte dai premi incasssati però, come ho notato su Bapo, quando perde in modo pesante (da 86€ a 26€) non bastano.
Credi che il risultato sarebbe migliorato dal posizionamento di "protezioni adeguate" ?... in fondo mi accontento di piccole cose: un piccolo yacht, una piccola villa, una piccola fortuna ...
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06-04-14, 17:16 #3
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06-04-14, 18:28 #4..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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06-04-14, 18:48 #5
@ Smash
Se lo devi usare solo sul sottostante è meglio che ci metti anche gli attraversamenti opposti perchè altrimenti avresti delle fasi di trend opposto che non verrebbero intercettate:
Buy:
Set a = StochasticOscillatorPCTK(21, 8, 5, SIMPLE) a > 20 and REF(a, 1) < 20 OR a > 80 and REF(a, 1) < 80
Sell:
Set a = StochasticOscillatorPCTK(21, 8, 5, SIMPLE) a < 80 and REF(a, 1) > 80 OR a < 20 and REF(a, 1) > 20
..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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06-04-14, 19:06 #6
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06-04-14, 20:05 #7
La differenza è che lo stocastico nega il suo segnale sulla linea opposta e nella condizione opposta a come l'ha generata.
In pratica potrebbe essere, come in effetti era, che rimanesse con posizioni aperte in loss senza chiuderle perchè non avveniva la condizione di reverse. In questo modo si fanno più trades e quindi posizioni aperte per meno tempo.
I risultati sono migliori ma non andrebbero bene per le opzioni a scadenza lunga che hanno poco delta, poco theta.
Quindi con opzioni settimanali sarebbe addirittura migliorativo che non con il solo sottostante.
Comunque ci vuole qualche filtro e del money management...se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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07-04-14, 08:19 #8
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Scusa Tiziano ma non ho capito cosa intendi per "inserire gli attraversamenti opposti" puoi postare un grafico di esempio. grz
... in fondo mi accontento di piccole cose: un piccolo yacht, una piccola villa, una piccola fortuna ...