Discussione: broadening sul bund
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23-01-12, 20:59 #11
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Maledizione Pidi
avevo scritto una bella mail di risposta alla tua ma il tempo a disposizione è scaduto e il server mi ha reindirizzato alla user...cosi' ho perso la risposta (ma come si fa ad allungare il tempo di permanenza ????)
Sono un po di corsa fino a mercoledi' ma mi riprometto di darti la mia opinione in merito alla tua.
Nel frattempo grazie per la disponibilità alla discussione.
bruno
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23-01-12, 21:25 #12
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23-01-12, 21:42 #13
Uno spunto in più per la discussione:
posto i DPD che hanno segnalato il punto esatto di supporto e di resistenza con uno scarto dello 0,009.
Dimostrazione che il mercato si può capire in anticipo...ora si tratta di vedere dove posizionare questo strumento...se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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24-01-12, 16:57 #14
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I DPD monitorizzano le posizioni degli opzionisti.
Ogni posizione ha un volume di un certo valore ed è detenuta da una miriade di traders.
Tutti quei traders hanno lo stesso interesse e quindi le loro azioni saranno corali e determineranno eventi prevedibili.
In situazioni di lateralità loro restano posizionati in attesa e non agiscono.
E gli andamenti del sottostante sono casuali.
Quando i loro interessi sono messi a rischio iniziano, prima alcuni poi altri e infine tutti, a mettere in atto l'azione difensiva di comune interesse, provocando un trend ampio o limitato, ma pur sempre caratterizzato da volumi uniti dalla coralità di intenti.
E l'andamento del sottostante non è più casuale.
Sempre secondo la mia visione personalissima.
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24-01-12, 20:23 #15
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24-01-12, 22:01 #16
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Non riesco a spiegare il concetto.
Io la casualità la incontro tutti i giorni. Ho imparato a gestirla e mi porta dei risultati apprezzabili.-
Quindi se le mie azioni sono studiate per gestire la casualità e sono vincenti vuole dire che è proprio essa che incontrano.
Ma la casualità come la intendo io non è un qualcosa che permea sempre i movimenti del sottostante. Lo fa solo in certi momenti.
Quando i volumi aumentano la casualità tende a scomparire.
Certamente non c'é quando gli interessi di alcuni vengono compattati da un'esigenza comune. Come capita quando uno strike è toccato.
Se punti a prendere un grande guadagno devi ragionare in termini di non casualità e andare a ricercare le motivazioni possibili che muovono il mercato di una misura congeniale ai tuoi scopi.
Ma quando devi costruire una Butterfly sopra lo zero e ti servono 4 tick, come spiegava Tiziano in un Tour a Milano, per chiuderla sopra lo zero, allora devi mettere sulla bilancia la casualità. Non esiste speculatore che entra in campo per guadagnare 4 tick. Quindi i movimenti di prezzo sono determinati dalla molteplicità di strategie scorrelate tra loro dei traders comuni, che produce sul sottostante dei movimenti casuali.
Quando il mercato è casuale le probabilità di guadagno io le vedo aumentare enormemente.
Cambia l'ottica, il problema non è più dove andrà il sottostante, ma quando l'andamento diventa casuale?
Perchè se è casuale al 50% sale, ma poi al 50% scende e tu che hai la posizione messa li, se ce l'hai 4 tick sopra ti prende subito altrimenti ti prende più tardi, ma ti prende sempre!
Cioè con la casualità, se ti accontenti di poco puoi avere fino al 100% di probabilità di successo.
Per chi vuole guadagnare i 1000 euro al mese di integrazione il problema diventa più semplice: essere liberi e disponibili al trading nei momenti in cui il mercato è casuale.
Sempre mie elucubrazioni.