Strategia Covered Spread con sottostante SINTETICO!

[livioptions]

Quando dicevo non ti incartare intendevo dire di non confondere scadenze diverse che complicano il payoff per quanto riguarda le premesse, le ho esplicitate, suppongo che a scadenza giugno l'indice sia sopra 2600 altrimenti è tutta un'altra partita che deve essere giocata di nuovo

Non c'è dubbio che se a scadenza giugno l'indice è sopra 2600 io sono almeno in pareggio.

[Camillo]

Quando dicevo non ti incartare intendevo dire di non confondere scadenze diverse che complicano il payoff per quanto riguarda le premesse, le ho esplicitate, suppongo che a scadenza giugno l'indice sia sopra 2600 altrimenti è tutta un'altra partita che deve essere giocata di nuovo

Non c'è dubbio che se a scadenza giugno l'indice è sopra 2600 io sono almeno in pareggio.

Si, ci siamo, stiamo per arrivare a conclusione del problema; Il gain però da 2725 (strike della put venduta, cala ad ogni strike anche a salire, poi passa in negativo (direi attorno a 2850). se invece consideri il loss di 98 punti del mese precedente, vai in loss già a partire da 2750.

[livioptions]

Non riesco a capire il tuo punto di vista

Situazione a scadenza maggio: indice a 2600; risultato - 98 punti

Ripropongo il sintetico per giugno incassando 110 punti quindi -98 +110 = + 12
Situazione a scadenza giugno: indice a 2800

+C 2475 + 325
-C 2600 - 200
-C 2600 - 200
+C 2725 + 75
-P 2725 - 0
= ZERO

risultato finale +12

Mi sfugge qualcosa?

[Camillo]

Non riesco a capire il tuo punto di vista

Situazione a scadenza maggio: indice a 2600; risultato - 98 punti

Ripropongo il sintetico per giugno incassando 110 punti quindi -98 +110 = + 12
Situazione a scadenza giugno: indice a 2800

+C 2475 + 325
-C 2600 - 200
-C 2600 - 200
+C 2725 + 75
-P 2725 - 0
= ZERO

risultato finale +12

Mi sfugge qualcosa?

Post 36: non è contabilizzata a zero la call 2725.
(dovevo comunque arrivarci ugualmente, visto che la premessa che avevi fatto era: ripeto il sintetico incassando 110).