BackTest e Strategy come si salva il TS..?

[Denis Moretto]

Ciao ragazzi,
siccome in molti di voi mi hanno comunicato difficoltà nell'utilizzare il sito question&answer, ho appena aperto una sezione nuova in questo forum, dove potete postare tutto quello che volete riguardante EasyScript.

Quindi da ora in avanti non utilizzeremo più QA ma questa discussione

[paperix66]

Ho anche io il problema di salvare l'esecuzione del T.S.
Mi spiego: per impratichirmi con i sistemi automatici ho messo un portatile in una stanzetta qui in ufficio con installati solo la qt3open e beetrader, e ogni tanto passo a guardare cosa sta facendo :-)
Faccio partire la QT3, poi BT e lui lavora (tanto per provare con un TS di medie mobili).
Il guaio è che se per qualsiasi motivo BT perde la connessione, per malfunzionamento di qualcosa o a fine giornata, l'unico modo che ho trovato per riconnetterlo è riavviarlo, ma così perdo "lo storico" delle operazioni e soprattutto la gestione delle posizioni aperte.
Anche salvando il workspace prima di uscire, l'esecuzione del TS viene interrotta e non viene ripresa alla riapertura del workspace.
Mi chiedo quindi se non ci sia un modo più "indolore" di forzare una riconnessione alla QT3, oppure un modo di salvare anche le strategies in esecuzione quando si salva un workspace (anche se mi rendo conto che questo potrebbe essere pericoloso)

[Cagalli Tiziano]

Ho anche io il problema di salvare l'esecuzione del T.S.
Mi spiego: per impratichirmi con i sistemi automatici ho messo un portatile in una stanzetta qui in ufficio con installati solo la qt3open e beetrader, e ogni tanto passo a guardare cosa sta facendo :-)
Faccio partire la QT3, poi BT e lui lavora (tanto per provare con un TS di medie mobili).
Il guaio è che se per qualsiasi motivo BT perde la connessione, per malfunzionamento di qualcosa o a fine giornata, l'unico modo che ho trovato per riconnetterlo è riavviarlo, ma così perdo "lo storico" delle operazioni e soprattutto la gestione delle posizioni aperte.
Anche salvando il workspace prima di uscire, l'esecuzione del TS viene interrotta e non viene ripresa alla riapertura del workspace.
Mi chiedo quindi se non ci sia un modo più "indolore" di forzare una riconnessione alla QT3, oppure un modo di salvare anche le strategies in esecuzione quando si salva un workspace (anche se mi rendo conto che questo potrebbe essere pericoloso)

Puoi salvare il report di fine giornata.
Stiamo cercando una soluzione che potrebbe essere il salvare e poi riplottare gli eseguiti così come vengono registrati nel report.
Stiamo valutando la strada migliore e troveremo il modo.
Grazie per la segnalazione.

[paperix66]

Puoi salvare il report di fine giornata.
Stiamo cercando una soluzione che potrebbe essere il salvare e poi riplottare gli eseguiti così come vengono registrati nel report.
Stiamo valutando la strada migliore e troveremo il modo.
Grazie per la segnalazione.

Grazie a te per la risposta fulminea!
Però salvare il report a fine giornata e riplottare gli eseguiti, anche se sarebbe già qualcosa, non è a mio avviso la soluzione ideale: non risolverebbe il problema per es. della necessità di riavviare in seguito a un crash, o di disconnessione, di malfunzionamenti della piattaforma, ecc...

Trovo inoltre che in BT un tastino "connetti/disconnetti" sarebbe utile in diverse occasioni.

[valigetta]

Innanzitutto un caloroso saluto al Guru e allo staff!
Dopo il necessario periodo di apprendistato, credo di essere riuscito a fare di BT il "mio" strumento di analisi, al posto di fogli excel, fondi del caffè e ... sfere da veggente.
Ho anche elaborato qualche TS discretamente performante in backtest e vorrei provarlo in real money (tanto ci sono sempre le opzioni per correggere le sbandate :-)), ma sono frenato dalla gestione successiva delle posizioni rimaste aperte overnight.
La questione è ancora aperta o mi sfugge qualcosa?

[Cagalli Tiziano]

Innanzitutto un caloroso saluto al Guru e allo staff!
Dopo il necessario periodo di apprendistato, credo di essere riuscito a fare di BT il "mio" strumento di analisi, al posto di fogli excel, fondi del caffè e ... sfere da veggente.
Ho anche elaborato qualche TS discretamente performante in backtest e vorrei provarlo in real money (tanto ci sono sempre le opzioni per correggere le sbandate :-)), ma sono frenato dalla gestione successiva delle posizioni rimaste aperte overnight.
La questione è ancora aperta o mi sfugge qualcosa?

Grazie e complimenti a te!

La questione delle posizioni aperte è risolta e funzionante.
La rilasceremo nella prossima release che è corposa e ha il 99% delle cose che avete chiesto e che ci volevano.
Tempo questa o la prossima settimana al massimo (vogliamo inserire maggiori funzionalità).
Quindi si potrà spegnere/scollegare la sessione e poi, quando si riprende, beeTrader interrogherà il portafoglio e vi proporrà una serie di domande tipo:
c'è una posizione di x pezzi sul sottostante XYZ desideri continuare la strategia?

[valigetta]

Grazie e complimenti a te!

La questione delle posizioni aperte è risolta e funzionante.
La rilasceremo nella prossima release che è corposa e ha il 99% delle cose che avete chiesto e che ci volevano.
Tempo questa o la prossima settimana al massimo (vogliamo inserire maggiori funzionalità).
Quindi si potrà spegnere/scollegare la sessione e poi, quando si riprende, beeTrader interrogherà il portafoglio e vi proporrà una serie di domande tipo:
c'è una posizione di x pezzi sul sottostante XYZ desideri continuare la strategia?

Grazie Guru!
(Non avevo dubbi ... :-))

[Gangi]

Ciao ragazzi io sinceramente non vi seguo spesso ma ogni tanto butto un occhio;ho iniziato a seguire Tiziano qualche tempo fa per le sue doti che noi tutti conosciamo,ma poi ho fatto delle scelte diverse e mi sono distaccato un po dal progetto playoptions.Cio che noto,se posso permettermi,ed è solo preso come consiglio personale che mi salta agli occhi leggendo questa parte del forum su beetrade e i backtest, e che si (sempre a mio parere) semplifica in modo evidente il discorso backtest.
Una cosa è certa,è che i backtest indicano a grandi linee come sarebbe andata quella strategia nel passato ma non quanto avrebbe guadagnato/perso se l avessi messa in reale,il perchè è molto semplice:
perchè in real la strategia ragiona sul tick mentre nel passato ragiona sulla barra,mi spiego:
se io ho una barra di qualsiasi time frame la strategia durante il back test va a vedere tale barra ma non sa se vi è stato prima un minimo oppure se è avvenuto prima un massimo e come si è comportata,cio che ne deriva è che tramite algoritmi vi è una approssimazione (tradestation di defoult lavora su 4 dati,apertura chiusura massimo e minimo) per dedurre i vari valori,ma appunto si tratta di approssimazione.
Ne deriva che per avere risultati piu' attendibili bisogna sgranare tale barra,e piu' la si sgrana piu' i risultati sono vicini alla realta,ma ache qui vi sono dei limiti coi dati,ammettendo che beetrader si possa sgranare tali dati al tick non avremo la possibilita di testare una serie storica lunga al tick,percio' si riparlera' di approssimazione.
Questo è il concetto basilare e primario della non uguaglianza tra i risultati di back test e il real,poi vi è il mondo spread( si imposta uno spread nel software per il back test ma lo spread varia),il mondo commissioni( poichè le commissioni a volte variano in base alla quantita e non tutti i software hanno la possibilita di variare tale voce),il mondo che non sempre si è eseguiti perchè il prezzo scappa, l attendibilita dei dati (in base all affidabilita del broker i dati variano),il mondo ottimizzazioni e la walkforward optimizer per la stabilita dei dati ecc ecc
Concludendo la mia coscienza mi ha fatto scrivere queste due righe perchè leggendo quell affermazione con scritto si scrive l argoritmo lo si ottimizza e lo si mette in real vorrei mettere in guardia coloro che credono che effettivamente è cosi,poi ognuno è libero di fare cio' che vuole.
Buon trading a tutti

[Cagalli Tiziano]

Ciao ragazzi io sinceramente non vi seguo spesso ma ogni tanto butto un occhio;ho iniziato a seguire Tiziano qualche tempo fa per le sue doti che noi tutti conosciamo,ma poi ho fatto delle scelte diverse e mi sono distaccato un po dal progetto playoptions.Cio che noto,se posso permettermi,ed è solo preso come consiglio personale che mi salta agli occhi leggendo questa parte del forum su beetrade e i backtest, e che si (sempre a mio parere) semplifica in modo evidente il discorso backtest.
Una cosa è certa,è che i backtest indicano a grandi linee come sarebbe andata quella strategia nel passato ma non quanto avrebbe guadagnato/perso se l avessi messa in reale,il perchè è molto semplice:
perchè in real la strategia ragiona sul tick mentre nel passato ragiona sulla barra,mi spiego:
se io ho una barra di qualsiasi time frame la strategia durante il back test va a vedere tale barra ma non sa se vi è stato prima un minimo oppure se è avvenuto prima un massimo e come si è comportata,cio che ne deriva è che tramite algoritmi vi è una approssimazione (tradestation di defoult lavora su 4 dati,apertura chiusura massimo e minimo) per dedurre i vari valori,ma appunto si tratta di approssimazione.
Ne deriva che per avere risultati piu' attendibili bisogna sgranare tale barra,e piu' la si sgrana piu' i risultati sono vicini alla realta,ma ache qui vi sono dei limiti coi dati,ammettendo che beetrader si possa sgranare tali dati al tick non avremo la possibilita di testare una serie storica lunga al tick,percio' si riparlera' di approssimazione.
Questo è il concetto basilare e primario della non uguaglianza tra i risultati di back test e il real,poi vi è il mondo spread( si imposta uno spread nel software per il back test ma lo spread varia),il mondo commissioni( poichè le commissioni a volte variano in base alla quantita e non tutti i software hanno la possibilita di variare tale voce),il mondo che non sempre si è eseguiti perchè il prezzo scappa, l attendibilita dei dati (in base all affidabilita del broker i dati variano),il mondo ottimizzazioni e la walkforward optimizer per la stabilita dei dati ecc ecc
Concludendo la mia coscienza mi ha fatto scrivere queste due righe perchè leggendo quell affermazione con scritto si scrive l argoritmo lo si ottimizza e lo si mette in real vorrei mettere in guardia coloro che credono che effettivamente è cosi,poi ognuno è libero di fare cio' che vuole.
Buon trading a tutti

Grazie!

la pratica che però utilizziamo non può portare nessun trader in errore perchè ne viene raccomandata una che è ancora meglio di quella che descrivi:

1) se scegli e setti il tuo TS con invio ordini SOLO a barra conclusa il risultato che ottieni i back test è corretto

2) se usi il sistema di inviare ordini al segnale senza considerare chiusura barra allora si ottimizza, e non importa molto se si sgrana il TF perchè comunque non è MAI il last;

poi si invia a mercato reale (NON a denaro reale)

il risulatato che si ottiene è vero, reale e quindi consistente.

Unico parametro da considerare è se saresti stato eseguito o meno...ma questo non lo saprai mai se non con denaro reale e con qualsissi sistema di ottimizzazione.

[Gangi]

Grazie!

la pratica che però utilizziamo non può portare nessun trader in errore perchè ne viene raccomandata una che è ancora meglio di quella che descrivi:

1) se scegli e setti il tuo TS con invio ordini SOLO a barra conclusa il risultato che ottieni i back test è corretto

2) se usi il sistema di inviare ordini al segnale senza considerare chiusura barra allora si ottimizza, e non importa molto se si sgrana il TF perchè comunque non è MAI il last;

poi si invia a mercato reale (NON a denaro reale)

il risulatato che si ottiene è vero, reale e quindi consistente.

Unico parametro da considerare è se saresti stato eseguito o meno...ma questo non lo saprai mai se non con denaro reale e con qualsissi sistema di ottimizzazione.

Grazie a te per tutto cio che fai per noi e per farci crescere,sinceramente sono stato indeciso se replicare la tua risposta poichè le tue affermazioni non sono mai banali,ma a questo punto vorrei approfondire anche per capire se effettivamente beetrader potrebbe essere in grado di risolvere i problemi sui backtest che TUTTE le altre piattaforme hanno.

Sul punto uno,c è poco da dire io non ho nemmeno preso in considerazione la cosa poichè se non si lavora con ordini stop ne limit ne tutti gli ordini correlati a questa tipologia d ordine non si sfrutta l opportunita d entrare a mercato a prezzi che decido io ma si limita semplicemente l ordine ad un next bar open che per carita puo' andar bene ma è come avere una ferrari e limitarsi ad andare in prima :-)

Il punto due è veramente difficile da capire e ti confesso che pur leggendolo piu' volte non mi si apre nessuno spiraglio di luce anzi vedo la cosa complicarsi poichè si parla anche di ottimizzazione ovvero:
partiamo dal punto che ho un problema di difficolta ad avere dei back test veritieri e per sopperire a tale problema cerco di capire come ragiona beetrader da cio che mi dici:

se non voglio lavorare con un next bar at open (ovvero il punto uno) ma con un ordine limit o stop in tal caso mi dici di ottimizzare,ma non capisco cosa?
si ottimizzano degli input,ma ritorniamo sempre li,se la strategia mi deve entrare con un prezzo limit a n,io lo ottimizzo ma che cambia entrera' al prezzo limit n+un valore dato dall ottimizzazione,ma il problema a monte non lo risolvo,o meglio non ho capito come si risolva tale problema,grazie all ottimizzazione.

Di sicuro sono chiarimenti fondamentali per non incorrere in false illusioni poichè anche l ottimizzazione è uno strumento difficilissimo da gestire basti pensare che con solo due medie mobili e ottimizzandole con costanza si ottengono performance strepitose nel passato peccato che non passano nessun test d analisi e da domani inizieranno a crollare,purtroppo:-)