Calendar a modo mio su Stoxx50

[papacharlie]

In questi ultimi giorni mi sembra che tutta la superficie di volatilità si sia alzata, ma in particolare sulla scadenza breve venduta, non consentendo ancora di passare alla cassa.....la linea Atnow non corrisponde al gain effettivo che a bid/ask average è di circa 200€ !

se la volatilità si fosse alzata in modo uniforme su tutte e due le scadenze, l'incidenza di questo aumento sul prezzo più alto delle opzioni quotate sulla scadenza lunga avrebbe portato ad un gain ben maggiore....

Beetrader ha una funzione nelle impostazioni del playoff che consente di vedere come era lo stesso playoff stimato all'apertura della strategia e come è adesso...senza sarebbe come brancolare nel buio.

Grazie a tutti voi

[the learner]

In questi ultimi giorni mi sembra che tutta la superficie di volatilità si sia alzata, ma in particolare sulla scadenza breve venduta, non consentendo ancora di passare alla cassa.....la linea Atnow non corrisponde al gain effettivo che a bid/ask average è di circa 200€ !

se la volatilità si fosse alzata in modo uniforme su tutte e due le scadenze, l'incidenza sul prezzo più alto quotato sulla scadenza lunga avrebbe portato ad un gain ben maggiore....

Beetrader ha una funzione nelle impostazioni del playoff che consente di vedere come era lo stesso playoff stimato all'apertura della strategia e come è adesso...senza sarebbe come brancolare nel buio

Scusa come si costruisce questa figura?

[papacharlie]

Scusa come si costruisce questa figura?

Ciao Learner

Non è che non te lo voglio dire, ma l'idea è di Tiziano e non vorrei essere invadente a casa sua....penso però possa essere oggetto di discussione per mettere giù delle idee sulla logica sottostante alla costruzione della stessa.

Secondo te quali potrebbero essere i criteri con i quali è stata costruita ?

Quali sono le condizioni di volatilità adatte ad aprire questo tipo di strategia ?
A quale o a quali greche deve essere esposta ?
Come si può riuscire ad ottenere un massimo rischio così contenuto a fronte di un upside così elevato ?
Come si comporta la strategia mano a mano che ci avviciniamo alla prima scadenza ? etc etc....

Poi magari ,se lo desidererà, Tiziano ci darà degli elementi utili per ......

[the learner]

Ciao Learner

Non è che non te lo voglio dire, ma l'idea è di Tiziano e non vorrei essere invadente a casa sua....penso però possa essere oggetto di discussione per mettere giù delle idee sulla logica sottostante alla costruzione della stessa.

Secondo te quali potrebbero essere i criteri con i quali è stata costruita ?

Come si riesce ad ottenere un massimo rischio così contenuto a fronte di un upside così elevato ?
Come si comporta la strategia mano a mano che ci avviciniamo alla prima scadenza ? etc etc....

Poi magari ,se lo desidererà, Tiziano ci darà degli elementi utili per ......

È una strategia di vega per cui il rischio può aumentare se la vola scende. Non avevo capito questa strategia fosse ancora privata perciò chiedevo. Sono stato lontano dal forum per lungo tempo.

[papacharlie]

È una strategia di vega per cui il rischio può aumentare se la vola scende. Non avevo capito questa strategia fosse ancora privata perciò chiedevo. Sono stato lontano dal forum per lungo tempo.

Learner Sul forum ci sono già stati dei post che davano dei casi concreti di costruzione di strategie calendar..

Ad esempio ti metto il link di una strategia che avevo messo a mercato prima del famoso referendum di Renzi del 2016 ....
In quella discussione ci sono stati moltissimi interventi veramente di grande qualità , penso a Bergamin e Apocalips , e Tiziano, per l'occasione, ci aveva regalato una delle sue solite perle attraverso un video illuminante per capire ....

Ciao buona lettura....

https://www.playoptions.it/vbforum/s...ta-della-nonna