Overspread milano 05/07/2014

[Oliver]

Per tanto poco,
alla stazione di Pesaro mi sono chiesto se avevi fatto in tempo a prendere il treno
ciao
Massimiliano

E io che mi chiedevo quanti esaltati per la notte rosa ti eri ritrovato tu sul frecciabianca! Se passerai per pesaro una piada è d'obbligo!

Pranzo costosetto.....

Spero ti sia servito anche a altro...

Haha sai andando oltre lo scherzo per me perfino il pranzo al tour è sempre molto interessante, con il livello delle persone che trovi si imparano sempre cose a cui non avresti mai pensato
(perché anche la forma dei tavoli non è certo casuale...)

[chrisbasetta]

Mi unisco ai complimenti per il Tour di ieri a Tiziano e a tutta Playoptions...
E' sicuramente il Tour dal quale sono uscito con più soddisfazione (senza nulla togliere a quelli precedenti ovviamente...)
E' stata per me l'occasione per mettere insieme parecchi "pezzi" di un puzzle... ovvero molte cose che Tiziano ha detto riguardo alla sua operatività, tra le righe e non, negli ultimi 3 anni, da quando ho iniziato a seguirlo, nei corsi a Rovigo e durante tutte le altre varie occasioni...

[massi2375]

Ciao
ho avuto lo stesso problema (per errata procedura che favevo) che ho risolto con il mio amico Claudio61 , la procedura è la seguente:
1) Devi loggarti nell'area personale.
2) Entrare nella sezione Area personale.
3) Sezione Prodotti.
4) Libreria pdf.

Grazie familytaz
ho fatto la tua procedura e sono riuscito a scaricarlo

[fnet]

.. anche da parte mia un Grazie e i Complimenti a Tiziano e a tutti i collaboratori di Playoptions
..... e ora a capofitto nell' overspread scanner
fabio

[ables]

salve,
leggo su un post incontro giorno 18 a Rovigo.....è una anticipazione a cui seguirà programma o mi è sfuggita la comunicazione ???
Grazie
Elio

[Apocalips]

Con alcuni amici incontrati sabato a Milano facevamo alcune riflessioni che giro a Tiziano perchè chiarisca questo aspetto in quanto non ne siamo venuti a capo o quantomeno non siamo riusciti a dare una spiegazione logica.

il fatto è questo:

Dal momento in cui apriamo posizioni in Overspread a me interessa monitorare nei giorni seguenti l'evoluzone dello z-score in particolare il suo movimento verso lo zero che determina la chiusura della posizione in essere.

Ma se io apro il trade oggi, i successivi aggiornamenti verranno sempre fatti su una finestra di lunghezza fissa scorrevole in avanti di 1500 barre e questo fa si che gia dal secondo giorno non ho piu traccia del mio punto di origine cioe della barra in cui è partito tutto il calcolo che alla fine ha generato il mio trade. In poche parole piu vado avanti e piu perdo pezzi della mia storia.

questa cosa quanto influisce sul risultato finale?

intendo dire che nel backtest leggiamo i risultati su una finestra variabile crescente che parte da zero fino ad arrivare a un max di 1500 barre mentre nel reale questa finestra è sempre fissa a 1500 e scorrevole in avanti perchè ogni giorno che passa scarto la prima barra e ne aggiungo una nuova.

Ora questi 2 modelli di testing( back test e front test) perchè, pur molto differenti, sono destinati a fornire mediamente i medesimi risultati ?

perdonaci ma di matematica ne sappiamo ben poco

grazie Tiziano e complimenti per la giornata riuscitissima.

Apo

[Claudio61]

salve,
leggo su un post incontro giorno 18 a Rovigo.....è una anticipazione a cui seguirà programma o mi è sfuggita la comunicazione ???
Grazie
Elio

Senti da Denis.

[familytaz]

Ciao Tiziano
studiando il pdf "L'Overspread batte il mercato" a pag.28 parli della stagionalità riferita allo "Spread Pacf".
Potresti postare i sottoelencati esempi:

1) Ripetizione di picchi nel correlogramma ed indicare dove si legge il periodo temporale (mese/anno) la presenza di stagionalità.
2) La combinazione di presenza di trend e di stagionalità.

Grazie anticipatamente.

[CIVT]

Ciao Tiziano
studiando il pdf "L'Overspread batte il mercato" a pag.28 parli della stagionalità riferita allo "Spread Pacf".
Potresti postare i sottoelencati esempi:

1) Ripetizione di picchi nel correlogramma ed indicare dove si legge il periodo temporale (mese/anno) la presenza di stagionalità.
2) La combinazione di presenza di trend e di stagionalità.

Grazie anticipatamente.

Ciao a tutti e bentrovati! Ma come hai fatto a scaricare il pdf?? Io non ho nessun link attivo nella sezione prodotti!?!?!?



Forse sabato mi è fuggito ma sbaglio oppure non si è parlato dei piani B? Cosa facciamo quando lo spread perde la cointegrazione??? Ho proprio un caso simile in portafoglio messo in piedi il 9 Jun

Cointegrazione Z-Score = 0,8 al 9 Jun



Cointegrazione Z-Score = 0,2 al 2 Jul

[familytaz]

Ciao a tutti e bentrovati! Ma come hai fatto a scaricare il pdf?? Io non ho nessun link attivo nella sezione prodotti!?!?!?



Forse sabato mi è fuggito ma sbaglio oppure non si è parlato dei piani B? Cosa facciamo quando lo spread perde la cointegrazione??? Ho proprio un caso simile in portafoglio messo in piedi il 9 Jun

Cointegrazione Z-Score = 0,8 al 9 Jun



Cointegrazione Z-Score = 0,2 al 2 Jul

Ciao Civt
Leggi post 13 della presente discussione.
Leggi da pag.56 in poi della guida pdf.