Covered call(d'autore) contro iron condor....

[tancredi]

Da questo si deduce che quello che è scritto nell'articolo è una cosa imprecisa che non ha nessun senso matematico, che è una leggerezza che una persona esperta non dovrebbe scrivere mai perchè induce chi approccia a queste sue regole a rischi incalcolabili (call scoperte!)
E si deduce che lo stop loss applicato alla suddetta regola è una seconda contraddizione in termini matematici, infatti se vendo al 15% di distanza incaserò un premio talmente basso che lo stop scatterà 99 volte su 100..basta fare dei test per valutare.

Poi per quanto concerne le mie strategie (dove al limite mi faccio assegnare per poi iniziare la Covered Call d'Autore) uso un sistema molto semplice che è il contrario di quanto scritto dall'amico americano, vendo solo in trend cercando un premio che mi permetta di assorbire il movimento ondivago del sottostante che magari trovo ATM a 2 mesi oppure OTM a 6 mesi o ancora OTM a 2 anni (se gli spread BID e ASK lo consentono).
Gli strike ITM li uso per gli aggiustamenti (come ho suggerito a Gordon) oppure per i Condor.

Vendere contro trend si può fare ma con quantità piccole, molto piccole, talmente piccole che non possono garantire la coperture delle spese ed i guadagni di un trader che vive di trading.

Se si tratta di aggiustare lo stipendio è un conto ma se si tratta di farsi uno stipendio la cosa cambia e di molto.

A meno che uno abbia dei capitali enormi ...ed allora, a mio umile parere, farebbe bene ad andare in vacanza a vita e non fare speculazione sulle OTM

Valgono di più queste poche ma precise considerazioni che una libreria sulle opzioni!!
Come sempre illuminante!!

[tancredi]

Da questo si deduce che quello che è scritto nell'articolo è una cosa imprecisa che non ha nessun senso matematico, che è una leggerezza che una persona esperta non dovrebbe scrivere mai perchè induce chi approccia a queste sue regole a rischi incalcolabili (call scoperte!)
E si deduce che lo stop loss applicato alla suddetta regola è una seconda contraddizione in termini matematici, infatti se vendo al 15% di distanza incaserò un premio talmente basso che lo stop scatterà 99 volte su 100..basta fare dei test per valutare.

Poi per quanto concerne le mie strategie (dove al limite mi faccio assegnare per poi iniziare la Covered Call d'Autore) uso un sistema molto semplice che è il contrario di quanto scritto dall'amico americano, vendo solo in trend cercando un premio che mi permetta di assorbire il movimento ondivago del sottostante che magari trovo ATM a 2 mesi oppure OTM a 6 mesi o ancora OTM a 2 anni (se gli spread BID e ASK lo consentono).
Gli strike ITM li uso per gli aggiustamenti (come ho suggerito a Gordon) oppure per i Condor.

Vendere contro trend si può fare ma con quantità piccole, molto piccole, talmente piccole che non possono garantire la coperture delle spese ed i guadagni di un trader che vive di trading.

Se si tratta di aggiustare lo stipendio è un conto ma se si tratta di farsi uno stipendio la cosa cambia e di molto.

A meno che uno abbia dei capitali enormi ...ed allora, a mio umile parere, farebbe bene ad andare in vacanza a vita e non fare speculazione sulle OTM

Buonasera Tiziano, è sensato avere diverse strategie su più stocks in particolare nel mercato statunitense, anzichè essere esposti su un'unico future/indice? qual'è il tuo approccio al mercato in tal senso? ti ringrazio ancora

[Cagalli Tiziano]

Buonasera Tiziano, è sensato avere diverse strategie su più stocks in particolare nel mercato statunitense, anzichè essere esposti su un'unico future/indice? qual'è il tuo approccio al mercato in tal senso? ti ringrazio ancora

Io ho tante strategie piccole sul mercato Italiano (sto cercando alternative per via degli spread!!) che riproducono il più possibile l'indice e, se devo correggere la posizione, come ad esempio la settimana scorsa, utilizzo le opzioni dell'indice.

[tancredi]

Io ho tante strategie piccole sul mercato Italiano (sto cercando alternative per via degli spread!!) che riproducono il più possibile l'indice e, se devo correggere la posizione, come ad esempio la settimana scorsa, utilizzo le opzioni dell'indice.

hai utilizzato qualche call itm venduta a tal proposito? con le coperture ovviamente

[Cagalli Tiziano]

hai utilizzato qualche call itm venduta a tal proposito? con le coperture ovviamente

No, non mi serviva un delta elevato...io sono un trader che va piano, piano...

[tancredi]

No, non mi serviva un delta elevato...io sono un trader che va piano, piano...

altro insegnamento che metto nella cassetta degli attrezzi

[tancredi]

cosa ne pensate di mps?

[tancredi]

Io ho tante strategie piccole sul mercato Italiano (sto cercando alternative per via degli spread!!) che riproducono il più possibile l'indice e, se devo correggere la posizione, come ad esempio la settimana scorsa, utilizzo le opzioni dell'indice.

se posso Tiziano....
come fai a calcolare il "delta", se ho inteso correttamente, di queste "tante" piccole strategie da correggere eventualmente con le opzioni sull'indice di riferimento?

[Cagalli Tiziano]

se posso Tiziano....
come fai a calcolare il "delta", se ho inteso correttamente, di queste "tante" piccole strategie da correggere eventualmente con le opzioni sull'indice di riferimento?

Con Fiuto:

[livioptions]

Con Fiuto:

Ti volevo domandare se su Fiuto Beta è o sarà disponibile un calcolo di quel tipo?
Grazie