Discussione: OverSpread di beeTrader
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25-07-14, 18:32 #1
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Ciao Fabrizio, no a quello che ho capito io il delta è quello normale non l'1% , tu devi fare in modo che il rapporto dei delta sia uguale (tolleranza del 20%) al ratio dello spread .
Per ottenere questo, aumenti le opzioni di uno dei 2 asset.
Quindi in questo caso hai delta 18 circa per l'uno (Coach) e 55 per l'altro (Coca Cola) , quindi se il ratio fosse 1 dovresti per Coach comprare 3 put e vendere 3 put ... otterresti così delta 54 (18x3) circa anche per Coach!Io non vendo tasti ! - Tiziano Cagalli ...quindi se c'è un tasto (su Fiuto) vuol dire che serve !!
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25-07-14, 19:08 #2
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25-07-14, 19:51 #3
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Ciao...
Ratio 1,23 quindi...
parti dall'asset con valore di pesatura 1 che è Coach, il cui Delta (non Delta 1%) è 18 virgola qualcosa...
quindi 1 = 18
l'atro titolo deve avere come Delta 18 x 1,23 = 22,14
per ottenerlo devi lavorare sui vari strike della venduta ITM
oppure...se fatichi ad ottenerlo... raddoppi i contratti dell'Asset 1 e così avrai Delta 18 x 2 = 36
di modo che il Delta dell'asset B sia 36 x 1,23 = 44,28
spero di essermi spiegato...
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25-07-14, 20:09 #4
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25-07-14, 22:49 #5
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Ciao Fabrizio, il risk reward di entrambi i titoli mi sembra un pò bassimo, prova a vedere se riesci a portarlo verso 1:3 inoltre da quello che ho capito leggendo il manuale il BEP non dovrebbe essere elevato altrimenti per andare in profitto hai bisogno di un movimento enorme del sottostante soltanto per poter chiudere in pari, piuttosto rinuncia ad avere un ottimo risk/reward ma privilegia un BEP inferiore al 5%.
Io ho messo a mercato questi due spread
Ma se devo dirla tutta anche se con maggior rischio al momento la strategia con le sole comprate si stanno comportando meglio dei due spread precedenti
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26-07-14, 00:21 #6
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Essendo un trading di Delta... quel che va guardato è il Delta, più che la simmetria dei due spread...
Se sono simili tanto meglio, ma l'importante è che siano pesati giusti, perchè molto probabilmente verranno chiusi prima della scadenza... o magari rollati in guadagno se c'è un certo movimento.
Io ho a mercato 3 Overspread, quindi 3 coppie, in tutte e tre sono riuscito ad avere dei disegni abbastanza equilibrati sia nella parte long che short... cercando di avere sempre la parte in guadagno maggiore rispetto alla parte in perdita del lato opposto, giusto per scrupolo
Ma ad esempio una coppia l'ho dovuta scartare proprio perchè nella costruzione degli spread ho incontrato delle difficoltà, più che altro per via degli spread bid/ask...Ultima modifica di chrisbasetta; 26-07-14 alle 00:24
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26-07-14, 17:18 #7
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01-09-14, 13:47 #8
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Salve a tutti,
probabilmente e' gia' stato chiesto, anzi mi sembra di ricordare qualcosa in proposito, quindi mi scuso per la ripetitivita' ma non riesco a ritrovarlo sul forum.
Sono interessato a sapere quali sono le possibilita' di gestione di una coppia che e' stata messa a mercato con una buona cointegrazione (diciamo 0,80) e nel giro di due giorni questa si dimezza. (mi e' appena capitato su un overspread orario messo a mercato giovedi' scorso).
Le opzioni che mi vengono in mente sono:
1)si aspetta e si spera che la cointegrazione torni
2)si chiude tutto
3)si chiude un componente del pair e si cerca un nuovo "compagno" per quello rimasto con una buona cointegrazione.
Altre idee?
Grazie
Buona Giornata