Discussione: Covered Call d'Autore - Bologna 27 Maggio
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02-07-11, 12:13 #91
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02-07-11, 15:18 #92
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Ultima modifica di beppe78; 02-07-11 alle 15:29
Le tre regole di lavoro: 1. Esci dalla confusione, trova semplicità. 2. Dalla discordia, trova armonia. 3. Nel pieno delle difficoltà risiede l'occasione favorevole (Albert Einstein)
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02-07-11, 23:19 #93
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Sì sì , simulata. Vediamo come prosegue .
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03-07-11, 16:28 #94
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03-07-11, 19:36 #95
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Cari colleghi opzionisti,
ho avuto modo di visionare il pdf della strategia proposta, appunto, a Bologna..
Volevo chiedere alcune informazioni in merito, volendola usare con protezioni put comprate magari a 3-6 mesi di distanza.
Come varia la formula per l' acquisto delle put lontane, in proporzione al premio incassato vendendo una call vicina ?
E' sufficente dividere comunque per 6, e comprare quindi delle put meno care (e quindi con ancora meno delta) ?
Riflettevo su come possono cambiare le eventuali correzioni necessarie in corso d' opera, vedi acquisto di altre put, per ottimizzare delta e gamma della strategia in caso di discesa..
Direi correzioni di delta meno frequenti, visto che, in proporzione le opzioni vicine hanno meno delta delle opzioni lontane..
Per quanto riguarda la volatilita', se in diminuzione, potrebbe essere un problema sulle protezioni (pagate quindi piu' care del dovuto) E' anche vero pero', che volatilita' in diminuzione puo' significare uno scenario tendenzialmente rialzista quindi.... Un aumento di volatilita' invece lo vedo favorevole, perche' mese per mese lo si va per cosi' dire a "mediare".
Per quanto riguarda il fattore temporale, bisognerebbe capire l' impatto del maggiore time decay delle opzioni corte rispetto a quelle lunghe, in considerazione pero' che quelle corte sono ATM e quelle lunghe.. OTM ..
Ci sono delle altre considerazioni da fare ? E' una ottimizzazione "sensata" ?
saluti
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03-07-11, 21:08 #96..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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03-07-11, 21:40 #97
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03-07-11, 22:12 #98
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03-07-11, 22:20 #99
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Le tre regole di lavoro: 1. Esci dalla confusione, trova semplicità. 2. Dalla discordia, trova armonia. 3. Nel pieno delle difficoltà risiede l'occasione favorevole (Albert Einstein)
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03-07-11, 23:58 #100
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Facendo due conti direi di no.
Dando per scontato che le PUT siano abbandonate ..... ho acquistato a 2811.11 e consegno a 2775 la perdita secca è di (97.11 punti*2*10=) 1942.20 €. Sommiamo il costo delle PUT (864€) e sottraiamo il consolidato (788€) e i 1966€ delle ultime CALL 2775 vendute.... -52€ come da Payoff.
Qualcosa ci si deve inventare per portare a casa la strategia.