Citazione Originariamente Scritto da giorgiog Visualizza Messaggio
Buonasera a tutti,

ho messo in paper alcune coppie di overspread su time frame orari utilizzando degli spread come consigliato nel libro di Tiziano e sul forum

Noto che i delta dei due spread sono generalmente piuttosto "ballerini" al variare anche di poco dei prezzi dei sottostanti e richiedono ribilanciamenti più spesso di quel che pensassi (con differenze di oltre il 20 % circa per intenderci)

ad esempio sui due spread in partenza avevo valori di 40 e 42 circa (valore di delta assoluto e non per 1% di sottostante) e dopo due ore già mi ritrovo con uno a 38 e l'altro a 55 circa ad esempio

in un caso come questo devo cercare di ribilanciare subito con mosse e tentativi correttivi o posso lasciar correre per un po' almeno ?
il timore è che i ribilanciamenti frequenti vengano a costarmi molto in termini di spread bid e ask etc

qualcuno nella propria operatività ha notato qualcosa di simile ? sbaglio qualcosa ?
Non c'è nulla da sbaglirare: i delta vanno bilanciati perchè altrimenti è cpme mettere delle coppie che non hanno la stessa forza. Quello che non so è come hai ottenuto quuei delta, se sono già spread oppure opzioni semplici. In ogni caso il lavoro da fare è avere un gamma inferiore al delta e così si rallenteranno di molto gli aggiustamenti.