Citazione Originariamente Scritto da civvic Visualizza Messaggio
Rettifico ... non capisco
Un future è come se fosse un'opzione molto ITM allora perchè se uso i future i 2 pesi sono diversi mentre 2 opzioni no?


Nella "Partita" debbono entrare in campo due forze uguali e contrarie, il bilanciamento future fa si che si entri con ad esempio 100 euro long di asset A e 100 euro short di asset B anche sec'è tra loro differenza di valore e di volatilità.

Se vale meno asset A rispetto a B ne metterò quel tanto in più che mi porti comunque ad avere due forze uguali e contrarie.

Con le opzioni l problema si poneva perchè oltre alla scelta della moneyness c'era anche la portata del contratto ovvero, quanti sottostanti erano presenti in un contratto. Magari l'opzione di A ne conteneva 100 mentre quella di B ne conteneva 5000. Questo pregiudicava l'eguaglianza delle forze e quindi si doveva equilibrare il rapporto.

Con il nuovo algoritmo, ho introdotto un nuovo sistema di ricerca che tenga conto anche della capienza dell contratto di opzione e ho cercato di semplificare la vita dell'utente che così deve solamente avere due delta uguali e contrapposti, cioè due forze uguali:

100 euro di delta di asset A contro 100 euro di delta di asset B.

Come viene fatto il calcolo non lo dico perchè ci ho messo alcuni mesi a trovare la quadra e il sistema mi servirà per nuove prossime applicazioni che stiamo introducendo in BeeTrader_FiutoPro aprendo una nuova visione delle strategie in opzioni.