non capisco

[philthai]

Attento: Intesa ha 1000 come lotto.
nell’esempio che ti ho fatto ho scritto ENI che ha 500 come lotto

ingegnere non mi incenerisca, se moltiplico i valori di vega o teta o delta per il lotto i valori non corrispondono alle greche della riga principale, quella che comprende atnow fino a var per capirci e che appare in alto. Mi faccia capire per favore che ci sbarello

[Francario Massimiliano]

Salve,

ingegnere non mi incenerisca, se moltiplico i valori di vega o teta o delta per il lotto i valori non corrispondono alle greche della riga principale, quella che comprende atnow fino a var per capirci e che appare in alto. Mi faccia capire per favore che ci sbarello

deve usare il segno delle quantità.

Prendiamo ad esempio il Vega.
Nella griglia della chain in basso, vediamo che l'opzione comprata ha Vega 0.0028, quella venduta ha 0.0016.
Ora trasformiamo questi valori in Euro:
Put 2.4 comprata -> 0.0028 * 3 * 1000 = 8.4 €
Put 2.6 venduta -> 0.0016 * -3 * 1000 = -4.8 €

Facciamo ora la somma algebrica per ottenere il Vega di strategia:
Vega di strategia = 8.4 + (-4.8) = 8.4 - 4.8 = 3.6 €

La griglia in alto riporta Vega = 3.74 €.
La differenza tra 3.74 e 3.6 è dovuta al fatto che internamente i calcoli in beeTrader vengono eseguiti con molte più cifre decimali rispetto alle 4 che vengono utilizzate per la visualizzazione.

Max Francario

[philthai]

Salve,



deve usare il segno delle quantità.

Prendiamo ad esempio il Vega.
Nella griglia della chain in basso, vediamo che l'opzione comprata ha Vega 0.0028, quella venduta ha 0.0016.
Ora trasformiamo questi valori in Euro:
Put 2.4 comprata -> 0.0028 * 3 * 1000 = 8.4 €
Put 2.6 venduta -> 0.0016 * -3 * 1000 = -4.8 €

Facciamo ora la somma algebrica per ottenere il Vega di strategia:
Vega di strategia = 8.4 + (-4.8) = 8.4 - 4.8 = 3.6 €

La griglia in alto riporta Vega = 3.74 €.
La differenza tra 3.74 e 3.6 è dovuta al fatto che internamente i calcoli in beeTrader vengono eseguiti con molte più cifre decimali rispetto alle 4 che vengono utilizzate per la visualizzazione.

Max Francario

....sbagliavo moltiplicando per 3 invece che meno 3 le vendute, ecco perchè non tornava.....
comunque l'importante è che sia tutto corretto....
grazie assai per l'attenzione....