Calendar a modo mio su Stoxx50

[fonzie]

Buongiorno!

Certo che sì!
Infatti è improprio chiamare PayOff la risultante di un calendar poichè si muove continuamente e NON si sa quanto varrà l'opzione a scadenza lunga quando scadrà l'opzione a scadenza corta.
In altre parole il PayOff di un calendar è la somma delle opzioni a scadenza breve con la somma stimata di quanto varranno le opzioni a scadenza lunga nel momento in cui quelle brevi cesseranno.

Complimenti belle strategie.
Volevo chiederti Tiziano ,
in caso di persistente salita del sottostante , la vola generalmente si abbassa , causando soprattutto sulle comprate un abbassamento del loro valore e di conseguenza del PAYOFF complessivo.
Dalla tua esperienza , c'e' un modo di compensare il calo della vola con qualche accorgimento?
Grazie.

N.b: per caso puoi postare anche l'at now del Calendar fatto nel Webinar di Webank?

[Cagalli Tiziano]

Complimenti belle strategie.
Volevo chiederti Tiziano ,
in caso di persistente salita del sottostante , la vola generalmente si abbassa , causando soprattutto sulle comprate un abbassamento del loro valore e di conseguenza del PAYOFF complessivo.
Dalla tua esperienza , c'e' un modo di compensare il calo della vola con qualche accorgimento?

Certo, si mediano le posizioni. Sembra una pratica pericolosa tipo la Martingala, mentre in realtà sappiamo che a scadenza la vola è zero...per cui si può mediare

N.b: per caso puoi postare anche l'at now del Calendar fatto nel Webinar di Webank?

mi spiace ma non l'ho tenuto

[Cagalli Tiziano]

La volatilità complessiva è scesa rispetto a ieri ma è comunque più alta rispetto alla data di creazione.
Infatti la vola totale delle singole opzioni era 171.8 alla data di creazione ed ora è 180.4.
Il risultato in euro è quindi positivo.

[antoniokk]

La volatilità complessiva è scesa rispetto a ieri ma è comunque più alta rispetto alla data di creazione.
Infatti la vola totale delle singole opzioni era 171.8 alla data di creazione ed ora è 180.4.
Il risultato in euro è quindi positivo.

Quindi per chi volesse metterla a mercato oggi o domani,
la strategia è ancora valida?

[Cagalli Tiziano]

Quindi per chi volesse metterla a mercato oggi o domani,
la strategia è ancora valida?

La vola è ancora alta, se si abbassa dieci punti totali si