Discussione: Spread trading con le opzioni
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29-11-13, 16:07 #301
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Sperimentiamo al riparo del paper trading!
A me la correlazione matematica tra Bayer e Henkel viene del 93% quindi ottima; la density curve è in prossimità di 1 quindi và venduto lo spread; lo stocastico 21.8.5 calcolato sul ratio esce dall'area 100 in discesa per cui và venduto il ratio.
Quindi "vendiamo" Bayer e "compriamo" Henkel e poichè ci poniamo come venditori di opzioni, -1c 98 1/14 a 2.00 per bayer a 2,16 e -1p 84 1/14 e come dice il mio omonimo Tancredi proteggiamo per abbassare i margini +1c 105 a 0,36 e +1p 78 a 0,30. Incassiamo netto 350 € (340 netto spese), margini 1200€, perdita massima 350€. non posso farla valutare al genio di fiuto ma credo che avrebbe superato la sufficienza
Su dicembre avremmo avuto incasso 230, presumo gli stessi margini e perdita massima 470€ però ho un theta maggiore
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30-11-13, 16:54 #302
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La correlazione di Fiuto non é calcolata nella maniera classica, Tiziano lo aveva spiegato nel video di presentazione
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09-01-14, 21:32 #303
Per gli amanti dello spread trading in modalità divergence segnalo che da inizio anno le mani forti hanno incominciato ad investire capitali piu sullo stoxx50 che sul Dax. Chi fosse andato long sullo stoxx e short sul Dax avrebbe incassato già un bel differenziale.
Ps: Quand'è che possiamo studiare questi spread direttamente sulla BeeTrader?
ApoUltima modifica di Apocalips; 09-01-14 alle 21:40
....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....
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09-01-14, 22:21 #304I computer sono incredibilmente veloci, accurati e stupidi. Gli uomini sono incredibilmente lenti, inaccurati e intelligenti. L’insieme dei due costituisce una forza incalcolabile. (Albert Einstein)
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09-01-14, 22:25 #305
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06-05-14, 17:31 #306
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Density curve
Carissimi,
visto che il Maestro a Rimini ci delizierà di Spread Trading, io sto studiando per non arrivare senza saperne un tubo ... e cosa meglio di rilegersi un po 3d sul Forum? Penso di aver capito qualcosa (della teoria) ma NON della density curve, qualcuno mi sa dire come si calcola in questo caso e quali dati vanno in input, perchè non ho trovato questa info ?
Giocando un pò con gli strumenti che ci da Fiuto Pro mi pare che comprare Unicredito(+momentum) contro vendere Mediobanca(-momentum) (correlazione 0,827) sia un buono spread.Io non vendo tasti ! - Tiziano Cagalli ...quindi se c'è un tasto (su Fiuto) vuol dire che serve !!
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06-05-14, 20:11 #307..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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06-05-14, 20:44 #308
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... non so se a Rimini Tiziano trattera di spread su sottostante o su opzioni o su entrambi ....
.... Ti giro, se non gia letto, un buon post sullo spread in opzioni ( in particolare il messaggio #27 )
http://www.playoptions.it/vbforum/sh...prova-di-crack
....
fabio"Tempus omnia medetur" .... e fà guadagnare di Theta
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07-05-14, 01:02 #309
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Si, grazie Fabio l'avevo letto, interessante ma niente density curve!
Ok Maestro, credo che come al solito sarà qualcosa che stravolgerà l'operatività precedente ... poi dopo qualche settimana qualcuno venderà il metodo come il suo, poi dopo qualche mese qualche altro beota ci scriverà un libro, poi arriverà dello spamming con il rivoluzionario metodo di over spreading inventato da un somaro d'oltreoceano (tutti primi inventori naturalmente) ... ecc ecc
Comunque ho capito che non mi serve la density curve.
... batti il 5
VittorioIo non vendo tasti ! - Tiziano Cagalli ...quindi se c'è un tasto (su Fiuto) vuol dire che serve !!
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07-05-14, 11:00 #310