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[Apocalips]

ma mi sono incarognito di nuovo sui trading system e stavolta non mollo finchè non ne ho uno (a basso tf) che funzioni!

Ciao Vittorio anche io mi sono incarognito nella ricerca di un TS su bassi Timeframe che dia un ritorno soddisfacente, non c'è giorno che passi senza che mi si accende una lampadina

Voglio equity che salgono con regolarità, non voglio montagne russe ma curve di profitto con drowdown accettabili e sufficientemente lontani dalla mia soglia di ulcer index che sul Dax deve essere necessariamente a prova di bomba

Dalle centinaia di prove che sto facendo sono arrivato alla conclusione che in sistemi che prevedono breakout di soglie di prezzo come il BeeChristmass, per avere migliori risultati bisogna operare in coerenza con il trend.

Ti faccio vedere come migliora la curva dei profitti semplicemente inserendo un filtro di direzionalità
Ho filtrato i segnali del mio TS che lavora sui breakout, con 2 medie mobili, una gaussiana + una esponenziale.

RISULTATI SENZA IL FILTRO

RISULTATI CON IL FILTRO


Come vedi il profilo della equity e il net profit migliorano sensibilmente.

ps: le 2 curve sono in entrambi i casi i peggiori risultati di una cinquantina di simulazioni in normal distribution

Apo