Trailing Profit in Easy Script, gioie e dolori !

[Marco Bosco]

Buongiorno Tiziano

Sto effettuando Backtest di un mio TS (cerberus 1.0 ) che prevede l'uscita in trailing profit e che ha queste caratteristiche:

sottostante: Dax
timeframe: 5 minuti
modalità backTest: Normal distribution
storico: 6000 barre

Ii TS, come si vede dall' immagine restituisce equity di tutto rispetto costantemente superiori a 3 di profit factor



Il precedente problema della sovraperformance di trading System con trailing stop è stato risolto brillantemente con la Normal distribution, tuttavia ho una percezione che anche in questa modalità ci sia una sovrastima del risultato finale ma puo essere che mi sbagli, non sono un matematico e quindi mi limito solo a registrare quanto di strano osservo.

mi spiego:

Il mio TS prevede un trailing profit che scatta quando il gain, una volta raggiunti i 125 euro retrocede di un 10% ovvero almeno di 1 tick, evento questo che ha probabilità del 50%. Questo mi porta ad affermare che su un campione statisticamente significativo ( >100) dovrei avere mediamente il 50% di trade chiusi sotto i 125 euro mentre in realtà richiamando il grafico dei Winning trades osservo che solo pochissimi ( 23 su 143) sono al di sotto di questa soglia il che mi fa dubitare che quel 214 euro di Average Winning trade sia una sovrastima di quello che potrebbe accadere in real market.


Non so Tiziano se sono riuscito a speiegarmi, in caso affermativo come si spiega questa incongruenza ?
il ragionamento che ho fatto è sbagliato ?

grazie per la consueta disponibilità

Apo

ps: allego anche il report completo

ciao APO buogiorno,
direi che : Average Winning trade ti da una "sovrastima" di quello che potrebbe accadere solo nel limiti in cui tu ti discosti dal suo significato.


Infatti Average Winning trade è semplicemente la media di numeri e nulla può sapere dei loro "pesi probabilistici" / distribuzione e probabilità.


Nel tuo grafico per esempio ci sono diversi trade che hanno avuto un grande gain che inevitabilmente alza la media.




Capisco però il tuo problema e ciò che ti turba, ma questa lontananza dalla realtà è probabilmente dovuta al fatto che hai la possibilità solo di backtestare in distribuzione normale.
Ma non puoi farci niente i prezzi non ce l'hai e quindi vanno ipotizzati in qualche modo.




scusami APO se mi sono intromesso,
Tiziano se ha da aggiungere qualcosa sicuramente lo farà.


ciao,
Marco

p.s. non ho avuto tempo di esaminare il report quindi se non ho capito bene e continui a rilevare anomalie insisti pure...