Signal con funzione di strategy, dove sbaglio ??

[Francario Massimiliano]

Salve,

Buongiorno Max,

quindi se scrivessi così :
set TRAILING_STOP = 130
set TRAILING_PERCENT = 20
set STOP_LOSS = 160


set EMY = ema(close,17)
set alfa = StandardDeviations(EMY, 9, 2, simple)/StandardDeviations(close, 9, 2, simple)
set beta = 1 - alfa
set delta = close * alfa
set plot1 = (ema(close,17) * beta) + delta
set CHA = ChaikinVolatility(10,10,simple)
set TD = ref (plot1,@pd)
plot1 > TD and time > 931 and time < 2129 and DIP(@m)> DIN(@m) and CHA > 0 and TotalNetProfit() < 130 and TotalNetProfit() > -160
Dovrebbe funzionare ? Ho già provato, ma non va.

è vero, abbiamo individuato un errore nell'engine che interpreta gli script che è già stato corretto.
Per il momento, un modo semplice per aggirare il problema è modificare lo script in questo modo (modifiche in rosso):


INPUTS: @pd(1), @m(14)

set TRAILING_STOP = 130
set TRAILING_PERCENT = 20
set STOP_LOSS = 160

set EMY = ema(close,17)
set alfa = StandardDeviations(EMY, 9, 2, simple)/StandardDeviations(close, 9, 2, simple)
set beta = 1 - alfa
set delta = close * alfa
set plot1 = (ema(close,17) * beta) + delta
set CHA = ChaikinVolatility(10,10,simple)
set TD = ref (plot1,@pd)
set tnp = TotalNetProfit()

plot1 > TD and time > 931 and time < 2129 and DIP(@m)> DIN(@m) and CHA > 0 and tnp < 130 and tnp > -160


In sostanza, basta non utilizzare le funzioni di stato della strategia direttamente nella condizione finale dello script, ma assegnarle ad una variabile ed usare la variabile nella condizione.


Max Francario