Quando l'Overspread va in vacanza.

[Cagalli Tiziano]

Buona sera a tutti,
mi trovo esattamente nella stessa situazione di Alex.
Tiziano, tu varie volte ci hai detto che metti a mercato OS, titoli italiani time frame giornaliero, con ottimi risultati.
Perchè non ci dai una mano postando ex-novo dalla A alla Z
un OS ? Avremo così la possibilità di vederti all'opera, e imparare tantissimo dalla tua infinita esperienza.
Non pretendo che sia gratuito.

Noi siamo in tre che facciamo trading e ricordarsi quello che abbiamo condiviso diventa una cosa in più e potremmo scordarla, facendo più danni che piaceri.
Questo è il solo motivo per cui non condividiamo gli OS.

Comunque le regole che i ragazzi ed io applichiamo rigorosamente sono:

Io eseguo l'overspread con il filtro, Only the best, entro a mercato sull'incrocio dei 2 Z score, ed esco al raggiungimento dello zero.

Se entra correlazione non guardo il valore di cointegrazione ma aseptto che la correlazione esca.
Se non esce nel giro di 20 barre, cambio partner

Se non c'è correlazione ma viene persa la cointegrazione prendo i due spread e li gestisco come se fossero due sprad indipendenti, vendo cioè quel premio che mi serve per portarli a zero utilizzando il BoBao per le decisioni di quando fare le operazioni.

[fnet]

N
Se entra correlazione non guardo il valore di cointegrazione ma aseptto che la correlazione esca.
Se non esce nel giro di 20 barre, cambio partner
.

... per cortesia , se in futuro incappate ancora in una coppia che entra in correlazione Vi ricordate di postare il grafico dello Spread ACF e Spread PACF a titolo di esempio ....



si legge da questi grafici se entra in correlazione giusto ?

grazie in anticipo
fabio

[Cagalli Tiziano]

... per cortesia , se in futuro incappate ancora in una coppia che entra in correlazione Vi ricordate di postare il grafico dello Spread ACF e Spread PACF a titolo di esempio ....



si legge da questi grafici se entra in correlazione giusto ?

grazie in anticipo
fabio

Grazie a te!
Si legge da quelli, domani vedo se ho qualche coppia da mostrarti

[Cagalli Tiziano]

Nell'immagine con un cerchio rosso evidenzio il correlogramma di una coppia MOLTO correlata, infatti per ben 4 lag i valori sono fuori dalle bande di deviazione.
Questo significa che tutti gli oggi della serie storica confrontati con gli ieri della serie sono correlati fortemente e così anche gli ieri con gli altro ieri e via così..insomma quasi ogni settimana e correlata con la settimana passata.
Il primo valore che si legge è 0,49 ed è molto alto perchè significa che il movimento del primo giorno è stato mediamente la metà di quello precedente.


Nel'altra immagine ...la normalità, nessuna correlazione. Infatti il valore maggiore che si legge è 0,03 ovvero 16 volte inferiore.

[fnet]

Nell'immagine con un cerchio rosso evidenzio il correlogramma di una coppia MOLTO correlata, infatti per ben 4 lag i valori sono fuori dalle bande di deviazione.
.

bene grazie
per cortesia
..... per completare il ragionamento ... se come hai scritto sopra
<<< Se entra correlazione non guardo il valore di cointegrazione ma aseptto che la correlazione esca.
Se non esce nel giro di 20 barre, cambio partner >>>

..... devo avere tutti (o quasi tutti) i n. 20 lag fuori banda di deviazione per uscire ?

fabio

[alex69]

bene grazie
per cortesia
..... per completare il ragionamento ... se come hai scritto sopra
<<< Se entra correlazione non guardo il valore di cointegrazione ma aseptto che la correlazione esca.
Se non esce nel giro di 20 barre, cambio partner >>>

..... devo avere tutti (o quasi tutti) i n. 20 lag fuori banda di deviazione per uscire ?

fabio

Da quel che ho capito è sufficiente che le ultime 2-3 lag siano fuori limite per evidenziare una correlazione, per cui immagino che le 20 barre rappresentino il tempo che trascorre in funzione del nostro TF.
Quindi in un TF orario devono trascorrere 20 ore, in uno giornaliero 20 giorni.

La cosa che non mi è chiara è:
1) Supponiamo che entriamo in correlazione, trascorre del tempo (ore o giorni a seconda del TF utilizzato), come faccio a tenere memoria del momento in cui è iniziata la condizione, per conteggiare le 20 barre?

Aspettiamo lumi da Tiziano.