aiuto interpretazione nuova skewness

[manuelP]

Ciao caro,
E' una regola generale, tanto quanto nel metodo di quotazione Vanna Volga (interpolazione degli smiles) si usano Butterfly e reversal costruiti a delta 25

Ciao Tiziano, grazie x la risposta.

A proposito del calcolo della skewness, vorrei segnalarti un'anomalia.

Come si può vedere nell'allegato, ho messo a confronto strike con volatilità e delta e il relativo calcolo della skewness risultante dal tab volatility

I dati che ho nella parte sinistra dove ci sono gli strike con relativo prezzo, delta e volatiltà, con corrispondono ai dati che ho sulla parte destra dove c'è il calcolo della skewness, con strike e volatilità.
Noto sia una diversa volatilità x uno stesso strike (P3175 con vol a 29.7 contro 27.4), nonchè l'uso di strike con delta non 0.25 (o suo intorno). Ad esempio viene usata la Call 3375 con delta 0.31 e non Call 3400 con delta 0.245

Potete controllare? Oppure dirmi se sono io a fare qualche errore?

Come flusso dati uso Binck

Grazie
Manuel